خلاصة:
نهاد بانک از جایگاه برجسته‌ای در اقتصاد امروز برخوردار است. بر همین اساس، الگوهای مختلفی در بانکداری به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع بانکی با یکدیگر در حال رقابت‌اند. در این میان، الگویی موفق‌تر است که بتواند خود را با میزان بالاتری از شاخص‌های بانکداری مطلوب مطابقت دهد. در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن مشخصات و ویژگی‌های یک الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی، به بیان مدل بهینه‌یابی تصادفی پویا متناسب با آن می‌پردازیم به نحوی که بتوان مسیر بهینه تجهیز منابع را در هر لحظه از زمان مشخص و عملکرد بانک را منطبق با آن تنظیم کرد. این مدل تا‌کنون در ادبیات داخلی مطرح نشده و نوآوری‌های مخصوص به‌خود را دارد به نحوی که قابلیت تبیین عملکرد یک بانک اسلامی در بخش تجهیز منابع را با حداکثر دقت داشته باشد.
The Bank institution has a prominent position in today's economy. Accordingly، in order to equip and optimize allocation of bank resources، various models in banking are in competition with each other. In the meantime، more successful model is that can adapt itself with higher rates of favorable banking indices. In this study، taking into account the characteristics and properties of a desired pattern for mobilization of resources in Islamic banking، we will express stochastic dynamic optimization model according to it. So that we can optimize the resources mobilized at any given time، and regulate the bank's performance in accordance with the set specifications. This model has not yet been proposed in internal literature and has its own initiatives in a way that can explain the performance of an Islamic bank in resource mobilization with the utmost precision.
ملخص الجهاز:
اما دو مورد مطالعه داخلی هم که به عنوان تنها مطالعـات صورت گرفته در این زمینه به آنها اشاره شده اسـت ، از چنـد جهـت بـا مقالـه حاضـر دارای رویکرد متفاوت میباشند اولا در هر دوی این مقالات عملکرد کل بانک بدون پرداختن به جزئیات مورد تحلیل قرار گرفته است و مانند مقاله حاضربه طور اختصاصی به بخش تجهیـز منابع پرداخته نشده است ، ثانیا الگوی مورد استفاده در هر دوی ایـن مقـالات الگـوی فعلـی بانکداری بدون رباست و با توجه به اینکه نیاز به بازنگری و تغییر در این الگو، براساس نظـر اکثر صاحبنظران ، ضروری به نظر می رسد، لذا مدل سازی ریاضی این الگو نیز نمی توانـد مـا را به وضعیت مطلوب رهنمون سـازد.
در مقاله ای دیگر با عنوان نظریه عقلایی قیمت گذاری اختیـارات ، مرتـون (١٩٧٣) مسـئله ای را با استفاده از مدل بهینه یابی تصادفی تعریف می کند که دارای سـه متغیـر وضـعیت بـه نـام هـای قیمت سهام ، قیمت اوراق قرضه و قیمت اختیارات است که به صورت زیر تعریف شده اند: dS(t)/S(t)= µS(t)dt + σS(t)dwS(t) dB(t)/B(t)= µB(t)dt + σB(t)dwB(t) dY(t)= Y(t)[µY(t)dt + σYS(t)dwS(t)+ σYB(t)dwB(t)] نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این اسـت کـه مرتـون بـرای تغییـرات قیمـت سـهام و قیمت اوراق قرضه معادلات حرکت تصادفی مستقل تعریف کرده است و بـا تعریـف تـابعی میـانی از ترکیب این دو معادله حرکت ، معادله حرکت قیمت اختیارات را استخراج نموده است .
(
, 
, 
)
