کلمة المفتاح مدل‌های چند متغیره GARCH ‏/ (1 مقالة)

الترتيب
تأريخ

1.

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری سهام بر اساس مدل های چند متغیره GARCH : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

مؤلف : حیدری، حسن ؛ ملابهرامی، احمد ؛

مجلة:تحقیقات مالی»پاییز و زمستان 1389، دوره دوازدهم - شماره 2 ISC (‎22 صفحة - من 35 إلی 56 )
الکلمات المفتاحية:متغیر تئوری سبد سرمایه‌گذاری مارکوویتز وزن بهینه از سبد سرمایه‌گذاری ماتریس کوواریانس زمان مدل‌های چند متغیره GARCH

مقالة تحميل

کلمات المفتاح ذات الصلة

مسار نشر المقال