کلمة المفتاح GARCH model ‏/ (1 مقالة)

1.

اندازه گيري ريسك با معيار سنجش ارزش در معرض ريسك (VaR)، از طريق مدل GARCH ( مطالعه اي در سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سيمان)

مؤلف : کیانی، طاهره ؛ داریوش فرید ؛ صادقی، حجت الله ؛

مجلة:راهبرد مدیریت مالی»پاییز 1394 - شماره 10 ISC (‎20 صفحة - من 149 إلی 168 )
الکلمات المفتاحية:ریسک بورس اوراق بهادار مدل GARCH ارزش در معـرض ریسـک (VaR)

مقالة تحميل

کلمات المفتاح ذات الصلة

مسار نشر المقال