کلمة المفتاح Nonlinear GARCH Model / (2 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
1.
الگوسازی رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (رویکرد الگوی مرتون و NGARCH)
مؤلف : شیوایی، الهام ؛ جلائی اسفندآبادی، سیدعبدالمجید ؛ صالحی، نورالله ؛
مجلة:مطالعات اقتصادی کاربردی ایران»پاییز 1397 - شماره 27 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (21 صفحة - من 1 إلی 21 )
الکلمات المفتاحية:الگوی مرتونالگوی بلک-شولزمدل گارچ غیرخطینرخ ارزمعادلات دیفرانسیل تصادفیبازار ارز ایرانبازار ارزنوسانات نرخ ارزمدل
-
2.
مؤلف : Dinarzehi، Khadijeh ؛ كاتب مسؤول : Shahiki Tash، Mohammad Nabi ؛
مجلة:Iranian Economic Reveiw»Spring 2022, Volume 26 - Number 2 التصنيف العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (22 صفحة - من 489 إلی 510 )
الکلمات المفتاحية:E58E31Merton modelNonlinear GARCH ModelBlack-Scholes ModelKeywords: Housing priceJump-Diffusion Model. JEL Classification: C32