کلمة المفتاح Tail Mean-Variance criterion / (1 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
1.
مؤلف : Jamshidi Eini، Esmat ؛ كاتب مسؤول : Khaloozadeh، Hamid ؛
مجلة:Advances in Mathematical Finance and Applications»Winter 2021, Volume 6 - Issue 1 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (15 صفحة - من 185 إلی 199 )
الکلمات المفتاحية:Efficient frontierOptimal portfolio selectionTail Mean-Variance criterionSkew-Elliptical Distributions