خلاصه ماشینی:
"این مدلها مجموعههای مختلفی مانند حرکت مولکولها در گاز یا وضعیت دینامیکی ستارهها در کهکشان را توضیح میدهند،در نتیجه مدلهای مشابه میتواند باری تشریح رفتارهای پیچیده در بازارهای مالی بکار رود.
فیزیکدانان با آگاهی از ریاضیات پیشرفته(از نوع آماری)میتوانند حرکتهای سهام،پول و محصولات مالی پیچیدهای که از آنها مشتق میشود(ابزارهای مشتقه)،و حتی جنبههای رفتاری معاملات را مدلیابی نمایند.
هدف برای یک بانک قیمتگذاری مشتقات است و این قیمتگذاری با استفاده از مدلهای فیزیک همانند مدل بلک- شولز(3)امکانپذیر میباشد.
این مدلهای جدید میتوانند بسیاری از حوزههای علوم مانند فنآوری اطلاعات،سیستمهای بیوشیمی و حتی تئوریهای مغزی(11)بکار رود و بدین ترتیب نقش اساسی فیزیک در تشریح رویدادهای جهان تشدید میشود.
در دهههای 1960 و 1970،سه آمریکایی (یک فیزیکدان به نام فیشر بلک(13)و یک اقتصاددان به نام میرون شولز(14)و یک مهندس به نام روبرت مرتون(15)معادلهای را برای پیشبینی تغییرات قیمت به دست آورند که با متغیرهای مالی مانند نرخهای بهره،زمان، نوسان و قیمت مرتبط بودند."