چکیده:
هدف این تحقیق برآورد کارایی صنعت بانکداری خصوصی در ایران و سنجش وامهای سررسید شده بر آن می باشد. در این تحقیق از اطلاعات 7 بانک خصوصی برای دوره زمانی 1390-1385 استفاده شد و با نگرش واسطه ای به بانک و شیوه پارامتری رویکرد تصادفی مرزی و بکارگیری تابع هزینه کاب ـ داگلاس بانکها از نظر کارایی رتبه بندی شدند. در ادامه برآوردهای کارایی به دست آمده در مرحله اول را بر روی وامهای سررسید شده و عوامل تعیین کننده دیگر با استفاده از معادلات همزمان تخمین زده و این نتایج حاصل گردید که وامهای سررسید شده تأثیر منفی بر کارایی دارند و بین قدمت بانک، نرخ رشد داراییها و فعالیتهای خارج از ترازنامه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. متغیرهای قیمت نیروی کار، قیمت سرمایه فیزیکی و تسهیلات بر میزان هزینه تأثیر داشته و در فاصله اطمینان 99% قرار داشته اند در حالیکه متغیرهای قیمت سرمایه مالی و سرمایهگذاریها بر میزان هزینه تأثیری نداشته اند.
خلاصه ماشینی:
در این تحقیق از اطلاعات 7 بانک خصوصی برای دوره زمانی 1390-1385 استفاده شد و با نگرش واسطه ای به بانک و شیوه پارامتری رویکرد تصادفی مرزی و بکارگیری تابع هزینه کاب ـ داگلاس بانکها از نظر کارایی رتبه بندی شدند.
در ادامه برآوردهای کارایی به دست آمده در مرحله اول را بر روی وامهای سررسید شده و عوامل تعیین کننده دیگر با استفاده از معادلات همزمان تخمین زده و این نتایج حاصل گردید که وامهای سررسید شده تأثیر منفی بر کارایی دارند و بین قدمت بانک، نرخ رشد داراییها و فعالیتهای خارج از ترازنامه رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
نهاده تصادفی مرزی مورد استفاده به وسیله ارزش نهاده مورد استفاده تعریف میگردد، درصورتیکه اثر ناکارایی هزینه صفر باشد (مثلا بانک کاملا کارا در استفاده از نهادهها باشد)، اگر یک تابع هزینه مرزی تصادفی کاب ـ داگلاس استفاده شود کارایی هزینه برای واحد اقتصادی i در زمان t با استفاده از معادله زیر دست میآید (کریم، 2001 ): (رجوع شود به تصویر صفحه) قیمتهای نهاده شامل هزینه حقوق و دستمزد به ازای کارکنان (قیمت واحد کار)، هزینه زمین، ساختمان و تجهیزات به کل داراییهای ثابت (قیمت سرمایه فیزیکی) و هزینه بهره به ازای سپردهها (قیمت سرمایه مالی) است.
(رجوع شود به تصویر صفحه) کارایی بانک متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی برای این مطالعه وامهای سررسید شده 1 ، فعالیتهای خارج از ترازنامه 2 ، کل داراییهای بانک 3 و قدمت بانک 4 میباشد.
این تحقیق به دنبال بررسی اثر متقابل وامهای سررسید شده و کارایی هزینه بانک بر یکدیگر است و لذا نیاز به برآورد مدل دادههای تابلویی همزمان بوجود میآید.