چکیده:
پژوهش حاضر به تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف پرداخته و به این سؤال پاسخ میدهد که آیا کشورهایی که ضریب نفوذ بالاتری در بانکداری اسلامی دارند، ثبات بانکی بیشتری را نسبت به سایر کشورها تجربه کردهاند؟ بسیاری از محققان دلایل حقوقی و اقتصادی متعددی را برای اثبات برتری بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف ارائه کردهاند، اما هرگز بهصورت تجربی این ادعا مورد آزمون قرار نگرفته است. ازاینرو این پژوهش دادههای ۷ کشور با بالاترین سطح از ضریب نفوذ بانکداری اسلامی و ۸ کشور با بانکداری متعارف را برای سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ مورد استفاده قرار داده است تا در قالب یک مدل رگرسیونی از خانواده پنل دیتا، فرضیه رابطه مستقیم ضریب نفوذ بانکداری اسلامی و ثبات بانکی را مورد آزمون قرار دهد. نتایج بهدستآمده از تحلیل دادههای پژوهش دلالت بر آن دارد که استقرار بانکداری اسلامی و افزایش ضریب نفوذ بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات بانکی دارد و لذا کشورهای دارای بانکداری اسلامی، ثبات بانکی بیشتری را نسبت به کشورهای دارای بانکداری متعارف تجربه میکنند
This study analyzes banking stability in Islamic banking and conventional banking empirically and answers the question of whether countries with higher penetration coefficient in Islamic banking have experienced greater banking stability than other countries? Many Researchs have offered a number of legal and economic reasons for the superiority of Islamic banking over conventional banking, but this claim has never been empirically tested. Therefore, this study has used data from 7 countries with the highest level of Islamic banking level and 8 countries with conventional banking for the years 2008 to 2018, in the form of a regression model of the panel data family, to test the hypothesis of direct relationship between Islamic banking penetration and banking stability. The results obtained from the analysis of research data indicate that the establishment of Islamic banking and increasing the penetration of Islamic banking has a positive and significant effect on banking stability and therefore countries with Islamic banking experience more banking stability than countries with conventional banking.
خلاصه ماشینی:
همه اين عوامل دست به دست هم داد که بعد از بحران ٢٠٠٨، بانکداري اسلامي بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد؛ چرا که در مقابل ضـعف و نقص هاي بانکداري متعارف که موجب بروز و توسعه بحران مالي شده، نظام بانکداري اسلامي داراي ويژگي ها و امتيازاتي است که در صورت اجراي صحيح و کامل ، کشورها و نظامهايي که از آن استفاده نمايند را مصون از بـحران مـالي مـشابه خواهد نمود و يا حداقل آسيب کمتري را به آن ها وارد خواهد آورد.
مدل تحقیق بر اساس آنچه بيان شد، مدل تحقيق از فرمول زير پيروي خواهد کرد که در آن BSI شاخص ثبات بانکي، ggdp رشد اقتصادي، wt تجارت جهاني، inf ميزان تورم و ib ضريب نفوذ بانکداري اسلامي را نشان مي دهد: (رجوع شود به تصویر صفحه) آزمونهای انتخاب مدل ساده ترين روش ممکن براي برآورد مدل زماني است که عرض از مبدأ ئα)ها و ضرايب متغيرهاي توضيحي ئβ) ثابت فرض شوند که در اين مدل رگرسيون به صورت β+ ε xit+α =yit نگاشته ميشود.
در اين صورت مسير آزمونها متوقف مي شود و نيازي به انجام آزمون هاسمن نميباشد؛ يعني مدل بر مبناي روش اثرات مقيد برآورد مي شود؛ اما اگر ميزان معنيداري آماره چاو کمتر از ٥ درصد باشد فرضيه صفر رد مي شود و ساختار دادهها پنل انتخاب ميشود يعني نتيجه چنين ميشود که در ميان داده هاي مورد مطالعه ، عرض از مبدأ هر شرکتي خاص خود است و استفاده از يک عرض از مبدأ براي همۀ شرکت ها مناسب نميباشد.