چکیده:
هدف اصلی از انجام این مقاله تجزیهوتحلیل وضعیت نظام بانکی از حیث عوامل اصلی اثرگذار و بهطور مشخص نرخ بهره بینبانکی بر سودآوری بانکهای تجاری و تخصصی بودهاست. بهمنظور انجام این مهم از روش تحلیلی توصیفی استفاده میشود. همچنین از روشهای کتابخانهای و از پایگاه دادههای سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک سریهای زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور جمعآوری دادههای مورد نیاز استفاده شدهاست. نمونه آماری این تحقیق متشکل از 17 بانک تجاری و تخصصی دولتی و خصوصی است. بهعلاوه در این مقاله بهمنظور تجزیهوتحلیل تحلیل دادهها از روش شناسی اقتصاد سنجی برآورد الگوی معادلات همزمان استفادهشدهاست. نظر به یافتههای تحقیق نرخ بهره بینبانکی اثر مستقیم و منفی بر سودآوری بانکهای نمونه داشته و ضرایب حاصل از برآورد الگو معنیدار هستند. شایان ذکر است عواملی همچون اندازه بانک، شاخص تمرکز بانک و نسبت مالکانه نیز اثری معنادار بر سودآوری بانکهای تجاری و تخصصی مورد مطالعه دارند. همچنین نتایج نشانمیدهد متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ تورم سالانه و نرخ رشد اقتصادی تأثیر ناچیزی بر متغیرها برونزای الگو دارند.
The main purpose of this article was to analyze the state of the banking system in terms of the main influencing factors and specifically the interbank interest rate on the profitability of commercial banks. Therefore, after studying the theoretical foundations and literature review of this field, the background of the research was examined with the knowledge of previous experiences. The current research is applied research that aims to help improve the structure and performance of commercial banks by using the research results. To do this, a descriptive-analytical method is used. Also, library methods and the databases of the Securities and Exchange Organization and the Time Series Bank of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran have been used to collect the required data. The statistical sample of this research consists of 17 state, private, and privatized commercial banks. In addition, in this article, to analyze the data analysis, the econometric methodology of estimating the model of simultaneous equations is used. According to the research findings, the interbank interest rate has a direct and negative effect and the coefficients obtained from the model estimation are significant. It is worth mentioning that factors such as bank size, bank concentration index, and ownership ratio also have a significant effect on the profitability of commercial banks under study. Also, the results show that macroeconomic variables such as annual inflation rate and economic growth rate have a negligible effect on the exogenous variables of the model.