چکیده:
مقاله حاضر به بررسی تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی در دوره زمانی (1387:2-1367:1) می پردازد و برای عملی ساختن این مهم از رهیافت الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف ارائه شده توسط همیلتون (1989)استفاده می کند. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که در طی دوره یاد شده در سه مقطع زمانی، چهار رکود اتفاق افتاده است، طولانی ترین این رکودها در دوره زمانی [1372:2- 1371:2] با تداوم هفت فصل ظهور کرده است. نتایج بدست آمده بر این دلالت دارد که در دوره مورد بررسی هر بار وقوع رکود، بطور متوسط 74/1 فصل تداوم داشته است. این در حالی است که بروز هر دوره رونق در دوره مورد بررسی در اقتصاد ایران 66/6 فصل ادامه یافته است
This study was to investigate، turning points in Business Cycles in the economy of Iran using seasonal date during (1981:1-2008:2). To make it practical Autoregressive Markov Switching Model by Hamilton (1989) was used. Today this approach is used in many advanced countries in order to identify and dating of cycle. Results showed that in that period in three junctures four records happened. The longest records are during [1991:2-1998:2]، with the duration of 7 seasons. In addition to that results showed that in under discussion period every time a record happens in countries for about 1.74 seasons. While the appearance of every Boom in under discussion period in the economy of Iran continued 6.66 seasons.
خلاصه ماشینی:
تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف * (1387:2-1367:1) نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان کامبیز هژبر کیانی 1 علیرضا مرادی 2 1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران چکیده مقالۀ حاضر به بررسی تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای فصلی در دورۀ زمانی (1387:2-1367:1) میپردازد و برای عملی ساختن این مهم از رهیافت الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف ارائه شده توسط همیلتون (1989)استفاده میکند.
این در حالی است که بروز هر دورۀ رونق در دورۀ مورد بررسی در اقتصاد ایران 66/6 فصل ادامه یافته است کلیدواژهها ادوار تجاری الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف عنوان مقاله [English] Detecting of Turning Points in Business Cycles of Iranian Economy Through Autoregressive Markov Switching Model نویسندگان [English] kambiz hojabr kiani 1 Alireza moradi 2 چکیده [English] This study was to investigate, turning points in Business Cycles in the economy of Iran using seasonal date during (1981:1-2008:2).
جدول4: تخمین حداکثر راستنمایی پارامترهای الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف: رشد تولید فصلی کشور ایران {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} ماخذ: یافتههای تحقیق شکل 5: تعیین نقاط چرخش و تاریخ گذاری ادوار تجاری در دادههای فصلی ایران ماخذ: یافتههای تحقیق نتایج حکایت از آن دارد که متوسط نرخ رشد فصلی در دورۀ رونق درصد و در دورۀ رکود نرخ رشد فصلی معادل درصد است.
جدول (5) زمانهای بروز نقطۀ چرخش در ادوار تجاری ایران را برای داده ای فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را که توسط رهیافت سوئیچینگ مارکف محاسبه شده است را نشان میدهد.