-
1.
نویسنده مسئول : صباحی، سوده ؛ نویسنده : مخاطب رفیعی، فریماه ؛ رستگار، محمد علی ؛
مجله:اقتصاد پولی، مالی»بهار و تابستان 1399، سال بیست و هفتم - شماره 19 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 249 تا 278 )
کلیدواژه ها:بهینه‌سازیارزش در معرض ریسک شرطیهمبستگی شرطی پویاکاپولانظریه ارزش فرینسبد با دارایی‌های متنوعسرمایهبازدهریسکارزش در‌معرض ریسکتوزیعوزنواریانسGARCHنسبت شارپ