کلیدواژه backtest. / (3 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : شکرخواه، جواد ؛ امیری، میثم ؛ نویسنده مسئول : ویسی زاده، وحید ؛
مجله:بورس اوراق بهادار»بهار 1401، سال پانزدهم - شماره 57 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 225 تا 254 )
کلیدواژه ها:تبدیل موجکریزش مورد انتظارWavelet TheoryExpected ShortfallWavelet based Filtered historical simulationمدل فراتر از آستانه شرطیشبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک و پس آزمونconditional extreme value theory modelBacktestموجکمدلارزش در معرض ریسکGARCHبازدهی
-
2.
نویسنده : ویسی زاده، وحید ؛ امیری، میثم ؛ نویسنده مسئول : شکرخواه، جواد ؛
مجله:اقتصاد مالی»زمستان 1400 - شماره 57 رتبه B (دانشگاه آزاد (22 صفحه - از 1 تا 22 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکشبیهسازی تاریخی فیلتر شدهنظریه فرینتئوری موجک و پسآزمونموجکمدلبورس اوراق بهادار تهرانGARCH
-
3.
نویسنده مسئول : رستگار، محمد علی ؛ نویسنده : همتی، مهدی ؛
مجله:تحقیقات مالی»زمستان 1400، دوره بیست و سوم - شماره 4 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 523 تا 544 )
کلیدواژه ها:تحلیل حساسیتپسآزماییارزش در معـرض ریسـک (VaR)ارزش در معرض ریسکVaRآزمونتخمین VaRGARCHازایروشپارامتر