کلیدواژه Nonlinear GARCH Model / (2 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
الگوسازی رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (رویکرد الگوی مرتون و NGARCH)
نویسنده : شیوایی، الهام ؛ جلائی اسفندآبادی، سیدعبدالمجید ؛ صالحی، نورالله ؛
مجله:مطالعات اقتصادی کاربردی ایران»پاییز 1397 - شماره 27 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 1 تا 21 )
کلیدواژه ها:الگوی مرتونالگوی بلک-شولزمدل گارچ غیرخطینرخ ارزمعادلات دیفرانسیل تصادفیبازار ارز ایرانبازار ارزنوسانات نرخ ارزمدل
-
2.
نویسنده : Dinarzehi، Khadijeh ؛ نویسنده مسئول : Shahiki Tash، Mohammad Nabi ؛
مجله:Iranian Economic Reveiw»Spring 2022, Volume 26 - Number 2 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 489 تا 510 )
کلیدواژه ها:E58E31Merton modelNonlinear GARCH ModelBlack-Scholes ModelKeywords: Housing priceJump-Diffusion Model. JEL Classification: C32