-
1.
نویسنده : Feghhi Kashani، Mohammad ؛ نویسنده مسئول : Mohebimajd، Ahmadreza ؛
مجله:Money and Economy»Spring 2021, Volume 16 - Number 2 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 253 تا 282 )
کلیدواژه ها:PortfolioStochastic dominanceSharpe RatioMean-VarianceMultidimensional Geometric Brownian Motion
-
2.
نویسنده مسئول : Mirmohammadi، Sayed Mohammad Ebrahim ؛ نویسنده : Madanchi Zaj، Mehdi ؛ Panahian، Hossein ؛ Jabbary، Hossein ؛
مجله:Iranian Journal of Finance»Autumn 2021, Volume 5 - Number 4 رتبه ب (وزارت علوم (20 صفحه - از 87 تا 106 )
کلیدواژه ها:Particle swarm optimization algorithmSharpe RatioRisk parity portfolioRelative robustness
-
3.
نویسنده : Amiri، Maghsoud ؛ Heidary، Mohammad Saeed ؛
مجله:Iranian Journal of Finance»Spring 2019, Volume 3 - Number 2 رتبه ب (وزارت علوم (22 صفحه - از 44 تا 65 )
کلیدواژه ها:portfolio optimizationSharpe RatioRobust Possibilistic Programming