خلاصة:
صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران به شمار می آید که می تواند با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود، زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. در این مقاله شاخص z-score و اجزای تشکیل دهنده آن به عنوان متغیرهای وابسته درنظر گرفته شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده، وام دهی بانک ها بر ثبات بانکی تأثیر داشته که این تأثیر منفی و معنادار بوده است. با وجود مطالبات معوق در بانک ها، میزان وام دهی در کشور و مطالبات معوق بر ثبات بانکی تأثیر منفی دارد. نسبت بازدهی سرمایه به عنوان متغیر سودآوری بر ثبات بانکی در شبکه بانکی کشور تأثیر گذاشته و دارای ضریب مثبت و معناداری است. با افزایش سودآوری بانک ها میزان ثبات بانکی افزایش یافته و بانک ها می توانند به وسیله سودآوری با ریسک های پیش روی خود مقابله کنند.
Regarding the relationship between the banking systems and large sections of the economy، any crisis can be created based on macroeconomic variables. We emphasize the role of banks and ensure the stability of the banking system. Increase financial leverage and portfolio led to increase in the financial stability of banks and banking stability index (z-score). In this paper، the z-score and its components are considered as the dependent variables. According to the results، the bank lending effect on the stability of bank and its impact is negative and significant. Non-performing loans have a negative impact on the bank stability. Return on asset as a variable of profitability has a positive and significant coefficient. Increasing the profitability of banks led to increased stability.
ملخص الجهاز:
1 Berger 2 Goddard, Molyneux & Wilson 3 Athanasoglou, Brissimis & Delis 4 Berger & Bouwman 5 Molyneux & Thornton به تصویر صفحه مراجعه شود بازده حقوق صاحبان سهام نشان مي دهد که مديران و کارمندان بانک چگونه عمليات بانک را در جهت به دست آوردن بازده بيشتر براي سهام داران (مالکان )، هدايت کرده اند.
براي ارزيابي موقعيت سرمايه نيز معمولا از نسبت سرمايه استفاده مي شود که نشان دهنده سهم حقوق صاحبان سهام از کل دارايي هاي بانک است (گروه مطالعات و مديريت ريسک بانک اقتصاد نوين ، ۱۳۸۷) نسبت بازده دارايي ها معمول ترين معيار براي ارزيابي سودآوري عملياتي و يکي از پرکاربردترين نسبت ها در صنعت بانکداري است .
فرضيات پژوهش در قالب سنجش بود و نبود رابطه معنادار آماري ميان ۶۸ نسبت مالي تعريف شده در حوزه ۷ عامل اساسي مؤثر در ارزيابي سلامت و ثبات بانک ها، صورت بندي و مورد آزمون قرار گرفته است .
اين شاخص به صورت رابطه ۳ نشان داده مي شود که در آن ، μ نسبت بازدهي به دارايي ها و k نسبت سرمايه به دارايي و δ انحراف معيار بازدهي دارايي به عنوان تقريبي براي دفعات تغيير بازده است .
1 weak assumptions 2 method of moments 3 Arellano & Bond 4 Boyd & Runkle 5 De Nicolo, Bartholomew, Zaman & Zephirin 6 Michalak & Uhde به تصویر صفحه مراجعه شود از ويژگي هاي مهم شاخص z-score آن است که ميزان ثبات را به طور واضح ، معقولانه و قابل استناد، نشان مي دهد.
(
, 
, 
)
