علل پیدایش سیکل های تجاری در ایران و راهکارهای برون رفت از آن مقالة

مؤلف: گرجی، ابراهیم ؛ قوامی، مرجان ؛ گودرزی فراهانی، یزدان ؛

نظریه های اقتصاد مالی تابستان 1393 - شماره 3 (‎22 صفحة - من 99 إلی 120 )

الکلمات المفتاحية: تورم حجم پول علیت گرنجری سیکل تجاری مدل خود رگرسیون برداری (VAR) اقتصاد رشد حجم پول سیکل‌های تجاری اقتصاد ایران

خلاصة:

از آنجایی که اقتصاد ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، دورانی از رونق و رکود را تجربه کرده است، توجه به رابطه علی بین متغیرهای کلان اقتصادی و سیکل های تجاری می تواند در سیاست گذاری اقتصادی موردتوجه قرار گیرد. در همین راستا در این مقاله به بررسی علل پیدایش سیکل های تجاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1350 با استفاده از رویکرد مدل های خود رگرسیون برداری (VAR) و مدل تصحیح خطا (ECM) پرداخته شده است. نتایج به دست آمده موید این است که تورم قدرت توضیح دهندگی برای سیکل های تجاری را ندارد و به عبارتی تورم علت سیکل های تجاری نیست اما سیکل های تجاری علت تورم می باشد که تائید کننده نظریه سیکل های تجاری درم ورد علیت از سمت تولید به قیمت ها است بنابراین می توان چنین گفت که یک رابطه علیت یک سویه از سمت سیکل های تجاری به سمت تورم وجود دارد. همچنین در مورد علیت گرنجری بین حجم پول و سیکل های تجاری در اقتصاد ایران نشان داده شده است که یک رابطه علیت دوسوسه بین رشد حجم پول و سیکل های تجاری وجود دارد به طوری که هم رشد حجم پول منجر به ایجاد سیکل های تجاری در اقتصاد ایران شده و هم وقوع سیکل های تجاری توضیح دهنده تغییرات در حجم پول در کشور می باشد.

ملخص الجهاز:

"این مطالعه که به بررسی اقتصاد آمریکا با استفاده از داده‌های فصلی پرداخته است نشان می‌دهد که متغیرهای بخش عرضه و تقاضا هر دو در بروز سیکل‌های تجاری مهم می‌باشد، سیاست‌های پولی و مالی تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌ها و تولید دارند، شوک‌های منفی تقاضای کل اثرات بیشتری از شوک‌های مثبت بر تولید دارد. 4-2 آزمون ریشه واحد متغیرها همان‌طور که در جدول (1) ملاحظه می‌گردد، مطابق آزمون‌های دیکی – فولر افزوده 1 و 2 KPSS متغیرهای سیکل‌های تجاری لگاریتم تولید ناخالص داخلی (Cycles)، تورم (INF) در سطح مانا می‌باشند اما متغیرهای لگاریتم حجم پول (LM1) و لگاریتم هزینه‌های دولت (LTGC) در سطح نا مانا بوده و انباشته 3 از درجه‌ یک می‌باشند و سطح این متغیرها تحت تأثیر شوک‌های دائمی قرار داشته، به‌طوری‌ که پس از هر تغییری گرایش برای بازگشت به سمت روند خطی مشخصی را ندارند و این متغیرها با یک‌بار تفاضل گیری مانا می‌شود. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که یکی از دلایل سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران بر اساس تجزیه واریانس و آزمون علیت گرنجری صورت گرفته بی‌نظمی‌های پولی و رشد در حجم پول می‌باشد که تأثیر زیادی بر تغییرات در تولید گذاشته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که تورم دارای قدرت توضیح‌دهندگی برای سیکل‌های تجاری است اما سیکل‌های تجاری علت تورم می‌باشد که تائید کننده نظریه سیکل‌های تجاری در مـورد علیت از سمت تولید بـه قیمت‌ها است، لـذا یـک رابطه علیت یک‌سویه از سمت سیکل‌های تجاری به سمت تورم وجود دارد که بیان می‌کند با رونق در تولید می‌توان انتظار افزایش در قیمت داشت."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول