طراحی سیستم هوشمند خرید و فروش بر اساس مدلی مرکب از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تئوری کانال روند مقالة

پیش بینی قیمت آتی و به تبع آن کسب بازدهی بیشتر همواره یکی از مهمترین موضوعات در بازارهای مالی بوده است. از این رو در این پژوهش به طراحی سیستم هوشمند خرید و فروش بر اساس مدلی مرکب از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تئوری کانال روند پرداخته شده است. برای رسیدن به این هدف، این پژوهش در چهار مرحله اصلی طراحی و اجرا گردیده است. در مرحله اول حدود کانال روند در بازه های زمانی مختلف استخراج گردیده و این حدود در مرحله دوم برای دوره آزمایش توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان پیش بینی شده است. در مرحله سوم استراتژی های خرید و فروش در محدوده کانال پیش بینی شده در دوره آزمایش تعریف و اجرا شده و در مرحله چهارم بازدهی حاصل از سیستم طراحی شده با بازدهی حاصل از بکارگیری استراتژی خرید و نگهداری مقایسه شده اند. در مورد همه شاخص های انتخاب شده به عنوان نمونه پژوهش، عملکرد سیستم هوشمند خرید و فروش بر اساس مدلی مرکب از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تئوری کانال روند از عملکرد استراتژی خرید و نگهداری بهتر بود.

Predicting future prices and consequently higher returns in financial markets has been one of the most important issues. In this study، the design of intelligent systems to buy and sell based on a complex model of support vector machine algorithm and theory of trend channel been discussed. To achieve the aim of this object، this study was performed in four main steps. In the first phase، range or limits of trend channel at different time intervals were extracted and these limits in the second phase of the experiment was predicted by the algorithm and Support Vector Machine.In the second phase in the range of channel which been predicted in period of experiment، sales strategy was defined and implemented. And in the third stage، returns from system designed with efficiency resulting from the use of buy and hold strategies were compared. In all selection criteria as a sample، Intelligent system performance based on the model of combined sales and support vector machine algorithm and theory of trend channel was better than the performance of buy and hold strategy.

طراحي سيستم هوشمند خريد و فروش بر اساس مدلي مرکب از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان و تئوري کانال روند 1 شاپور محمدي تاريخ دريافت : ٩٥/١٢/١٠ تاريخ پذيرش : ٩٦/٠٣/١٦ 2 سيدعلي موسوي سرحدي 3 محمد نوريبخش چکيده پيش بيني قيمت آتي و به تبع آن کسب بازدهي بيشتر همواره يکي از مهمترين موضوعات در بازارهاي مالي بوده است . در مرحله اول حدود کانال روند در بازه هاي زماني مختلف استخراج گرديده و اين حدود در مرحله دوم براي دوره آزمايش توسط الگوريتم ماشين بردار پشتيبان پيش بيني شده است . در مورد همه شاخص هاي انتخاب شده به عنوان نمونه پژوهش ، عملکرد سيستم هوشمند خريد و فروش بر اساس مدلي مرکب از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان و تئوري کانال روند از عملکرد استراتژي خريد و نگهداري بهتر بود. الگوريتم ماشين بردار پشتيبان ، تئوري کانال روند، پيش بيني شاخص ١- مقدمه موضوع شناخت و بررسي رفتار قيمت اوراق بهادار و ارزشيابي دارايي هاي مالي از آغاز شکل گيري بازارهاي متشکل سرمايه ، همواره مورد توجه محافل علمي و سرمايه گذاري بوده است . Comparison of support-Vector machines and back propagation neural networks in forecasting the six major Asian stock markets, Int. J. Support vector machine as an efficient framework for stock market volatility forecasting,CMS,3  Huang,W. Forecasting stock market movement direction with support vector machine, Computers & Operations Research,32  Huang,C. An Application of Support Vector Machine to Companies' Financical Distress Prediction,Springer-Verlag Berlin Heidelberg.