خلاصة:
در این مقاله با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، چگونگی شکلگیری انتظارات تورمی با در نظر گرفتن عوامل ناهمگن اقتصادی بررسی شده و با استفاده از مدل محاسباتی مبتنی بر عامل، تورم انتظاری برای سالهای 1357 - 1391 در اقتصاد ایران با معیار حداقل مربعات خطای پیشبینی شبیهسازی شده است. بر اساس فروض، افراد به دو گروه با انتظارات برونگرا و بازگشت به روند، تقسیم شدهاند که در طول زمان نسبت این دو گروه در جامعه میتواند تغییر نماید. نتایج مدل شبیهسازی شده نشان میدهد که عاملان اقتصادی با انتظارات تورمی برونگرا نقش مهمی در ماندگاری تورم دارند و تغییر پارامترهای رفتاری عوامل اقتصادی، انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین به دلیل امکان وجود پویایی درونزا در مدل، شایسته است سیاستگذاران چگونگی تغییر انتظارات تورمی را در اتخاذ سیاستها مورد توجه ویژه قرار دهند.
In this paper by considering importance of inflation expectations، its formation quality has investigated by regarding heterogeneous economic agents and by factor based computing model، expected inflation in Iran economy has simulated with lest forecasting error squares during 1979-2013. On the base of the assumptions، individuals have been divided into two groups with extroverted and regressive to trend expectations in which the ratio of these groups can change over time. The results show that the economic agents with extroverted inflationary expectations have an important role in inflation durability and changing the behavioral parameters of economic agents affects inflation expectation. Therefore، because of the possibility of endogenous dynamism mobility in the model، it is better that Policy-makers notice to the condition of inflationary expectations change in making polices.
ملخص الجهاز:
شبیهسازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان سعید عیسی زاده 1 حبیب مروت 2 امید شریفی 3 1 دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان 2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی 3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان چکیده در این مقاله با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، چگونگی شکلگیری انتظارات تورمی با در نظر گرفتن عوامل ناهمگن اقتصادی بررسی شده و با استفاده از مدل محاسباتی مبتنی بر عامل، تورم انتظاری برای سالهای 1357 - 1391 در اقتصاد ایران با معیار حداقل مربعات خطای پیشبینی شبیهسازی شده است.
کلیدواژهها طبقهبندی JEL: E31؛ C63؛ C62؛ C53 واژگان کلیدی: تورم مدل مبتنی بر عامل انتظارات برونگرا انتظارات ناهمگن عنوان مقاله [English] Simulation of Heterogeneous Inflation Expectations in Iran نویسندگان [English] saeed isazadeh 1 habib morovat 2 omid sharifi 3 1 Associate Professor, University of Buali Sina, Hamedan, Iran, email: saeed_isazadeh@yahoo.
این مقاله از دو منظر نسبت به مطالعات داخلی پیشین دارای نوآوری است: نخست آنکه در بیشتر مطالعات انجام شده، انتظارات عاملان اقتصادی به صورت همگن در نظر گرفته شده است؛ اما با توجه به مطالعات انجام شده در دنیای واقعی انتظار بر این است که عاملان اقتصادی پیشبینی متفاوت از مقادیر آتی نرخ تورم داشته باشند و انتظارات آنها ناهمگن باشد؛ دوم، استفاده از روششناسی مبتنی بر عامل است که این امکان را میسر میسازد که به جای مراجعه به نظرسنجی، تورم انتظاری جامعه را از روش غیرمستقیم شبیهسازی نماییم.