خلاصة:
در مقاله حاضر با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورمی با پراکندگی قیمت های نسبی در ایران با استفاده از اطلاعات ماهانه طی دوره 1370-1391 می پردازیم. در این راستا از تکنیک GARCH به منظور مدل سازی و محاسبه متغیر نااطمینانی تورمی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش نااطمینانی تورمی باعث افزایش پراکندگی قیمت های نسبی می شود. همچنین تورم غیرمنتظره فارغ از مثبت و منفی بودن، پراکندگی قیمت های نسبی را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد ولی تجزیه تورم غیرمنتظره به دو جزء مثبت و منفی و در نظرگرفتن آن ها در معادله نشان داد که هر دو جزء در سطح بالایی معنادار می باشند و نمی توان برای تورم غیرمنتظره مثبت و منفی اثر متقارن در نظر گرفت. بنگاه ها در برابر تورم غیرمنتظره مثبت قیمت های خود را به تناوب در پاسخ به شوک های تورمی تغییر می دهند و در نتیجه قیمت ها جهت رسیدن به تعادل به شدت نوسان می یابند، از این رو تورم غیرمنتظره مثبت باعث افزایش پراکندگی قیمت های نسبی می شود. از طرف دیگر، بنگاه ها در برابر تورم غیرمنتظره منفی انگیزه ای برای تغییر قیمت کالاها ندارند، از این رو تورم غیرمنتظره منفی پراکندگی قیمت های نسبی را کاهش می دهد. همچنین طبق نتایج به دست آمده ضرایب متغیر تورم از نظر آماری در سطح بالایی معنادار می باشند و این بدان معناست که این متغیر، پراکندگی قیمت های نسبی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.
ملخص الجهاز:
"قلی بگلو (1387) پس از برآورد الگوی تورم با استفاده از سری زمانی فصلی سالهای 1360-1385 به روش GARCH به یک رابطه مثبت بین تورم و واریانس شرطی آن به عنوان شاخص نااطمینانی تورمی رسید و نشان داد در طی دوره مورد مطالعه وی با افزایش نااطمینانی تورمی، پراکندگی قیمتهای نسبی در بخشهای مختلف اقتصادی نیز افزایش مییابد.
حال با توجه به مطالعات فراوانی که در ارتباط با موضوع تورم و نااطمینانی تورمی صورت گرفته است اهمیت این مقوله در اقتصاد روشن میشود، همچنین به این دلیل که تورم در کشور ایران در سالهای اخیر با نرخ نگرانکنندهای در حال افزایش بوده و به تدریج به مهمترین مشکل اقتصادی کشور تبدیل شده است، در این مقاله نیز سعی شده است به بررسی تأثیری که تورم و نااطمینانی تورمی بر پراکندگی قیمتهای نسبی به عنوان نماینده بیثباتی اقتصادی میگذارد پرداخته شود، با توجه به نتایج حاصل، اتخاذ سیاستهایی در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور از دید کلان ضروری به نظر میرسد.
در این بخش از مقاله تلاش شده است با استفاده از سریهای زمانی ماهانه در قالب الگوهای زیر اثر تورم و نااطمینانی تورمی بر پراکندگی قیمتهای نسبی مورد آزمون قرار گیرد: (رجوع شود به تصویر صفحه) در معادلات فوق WRPDt، پراکندگی قیمتهای نسبی میباشد، INFUNt، بیانگر واریانس شرطی معادله تورم بوده و در معادله پراکندگی قیمتهای نسبی اثرات نااطمینانی را لحاظ مینماید، INFt، بیانگر تورم است و مقادیر خطای معادله تورم به صورت مطلق شاخصی از تورم غیرمنتظره بوده که به تفکیک تورم غیرمنتظره مثبت epet و منفی enet به منظور آزمون فرضیه اثر متقارن در معادلات پراکندگی قیمتهای نسبی وارد شده است."