پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت مقالة

در مقاله حاضر به منظور پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه با استفاده از داده‌های سری زمانی نمونه گیری شده باتواترهای متفاوت، از الگوی تصحیح خطای میداس استفاده شده است. برای بررسی دقت پیش‌بینی الگو، نرخ تورم ماه‌های مهر و آبان سال 1395 در الگو مورد استفاده قرار نگرفته و مقادیر تورم این دو ماه پیش‌بینی شده‌ است. سپس به وسیله داده‌های هفتگی منتشر شده از متغیرهای توضیح دهنده، مقادیر این پیش‌بینی‌ها مورد تجدید نظر واقع شده‌است. در عین حال الگو برای ماه آذر 1395، یعنی آخرین ماهی که تا زمان تدوین این مقاله نرخ تورمی از سوی بانک مرکزی برای آن گزارش نشده است، یک پیش بینی اولیه و سه تجدید نظر با توجه به اطلاعات منتشر شده جدید انجام شده، و در نهایت این نرخ برابر 8/8 پیش‌بینی شده است.

This paper employs a mixed frequency error-correction model in order to forecast monthly inflation rate for variables sampled at different frequencies. It is shown that the precision of the model is confirmable according to out of sample predictions for months Mehr and Aban of 1395. The model is then used to predict the inflation rate of the month Azar of 1395 for which no data is released yet. The predicted inflation rate, after revising three times as new information become available through time, was turned out to be 8.8 percent