خلاصة:
ثبات بانکی را می‌توان به‌عنوان پیشروی ثبات مالی در اقتصاد مطرح نمود. به دلیل این اهمیت، نهادهای نظارتی ملی و بین‌المللی با تحمیل محدودیت‌هایی سعی دارند تا از ریسکی شدن پرتفوی بانک‌ها جلوگیری نمایند، اما اعمال این محدودیت ممکن است با کاهش اختیارات بانک‌ها در سرمایه‌گذاری و وام‌دهی، باعث تضعیف عملکرد بانک‌ها شود. این تاثیر دوگانه سال‌هاست موضوع بحث محافل علمی است. این پژوهش به بررسی رابطه شاخصهای ثبات و کارایی در 11 بانک دولتی و خصوصی طی سال‌های 1383 تا 1395 پرداخته است. کارایی بانک‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و رهیافت واسطه‌ای، محاسبه شده است. همچنین برای ثبات بانکی از شاخصهای ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد بهبود شاخصهای ثبات منجر به کاهش کارایی بانک‌ها شده که این نشان‌دهنده عملکرد نامناسب بانک‌ها در انتخاب پرتفویی است که هم‌زمان ریسک را کاهش و عملکرد کارایی را بهبود بخشد.
ملخص الجهاز:
نتایج نشان می دهد کارایی با اندازه بانک (دارایی کل ) و تمرکز (بیانگر وضعیت رقابت در صنعت بانکداری ) رابطه منفی و با تعداد شعب ، نیروی انسانی تحصیل کرده ، شاخص فناوری اطلاعات و نیز نسبت های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی رابطه مثبت دارد.
برای این منظور داده های سالیانه ٣١ بانک طی دوره ١٣٨٦-١٣٩٣ مورد بررسی قرار گرفت ؛ نتایج رگرسیون اثرات ثابت و تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته ، نشان دهنده تأثیر منفی ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر سودآوری بانک ها است .
٤- روش تحقیق در این مطالعه به منظور تجزیه وتحلیل ارتباط میان کارایی و ثبات بانکی و برخی متغیرهای کلان اقتصادی، از داده های مربوط به ١١ بانک خصوصی و دولتی و روش اقتصادسنجی پانل دیتا برای دوره زمانی ١٣٩٥- ١٣٨٣ استفاده شده است .
٦- جمع بندی و پیشنهادات در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و هم چنین رویکرد تمرکز بر محصول و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ، کارایی ١١ بانک ایران در طول دوره (١٣٩٥-١٣٨٣) محاسبه و عوامل تأثیرگذار بر کارایی مورد مطالعه قرار گرفته است .
به طورکلی نتایج و پیشنهادهای زیر حاصل شده است : مدل رگرسیون برآورد شده نشان می دهد که بین متغیر کارایی با متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده ، تعداد شعب و تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت و با متغیر نسبت کفایت سرمایه و نسبت تسهیلات به دارایی رابطه منفی وجود دارد.
Journal of Banking & Finance, 35(5), 1315-1326.
Journal of Banking & Finance, 35(5), 1315-1326.
Journal of Banking & Finance, 35(5), 1315-1326.
17 Delis, Iosifidi, & Tsionas (2017) 18 Data Envelopment Analysis (DEA).
(
, 
, 
)
