شناسایی عوامل موثر بر رکود اقتصادی در ایران: شبیه سازی مونت کارلو و الگوریتم متروپلیس هاستینگس مقالة

تغییرات شاخص ها و متغیرهای کلان اقتصادی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش صادرات نفت و تغییرات نرخ ارز نشان از وجود رکود طی دوره هایی در اقتصاد ایران دارد. در این مقاله از زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) و الگوریتم MH برای شناسایی عوامل موثر بر این رکود اقتصادی طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۵۷ استفاده می شود. بررسی ها نشان می دهد نتایج الگوریتم MH، نتایج تخمین الگو با استفاده از رهیافت زنجیره مارکوف مونت کارلو را تایید می کند و در سطح اطمینان 95 درصد ضرایب متغیرها به لحاظ آماری معنادار و قابل اعتماد هستند. بنابراین تاثیرگذارترین متغیرها بر رکود اقتصادی با رهیافت مونت کارلو، تغییرات نرخ ارز، قیمت نفت خام و فساد دولتی برآورد شدند همچنین نتایج نشان می دهد که ماتریس عوامل بیز برای همه الگوهای برآوردی به خوبی طبق استدلال قرار گرفته اند. احتمالات پسین رژیم ها و نسبت درست نمایی نهایی نشان می دهد که نقاط تغییر در الگوی ششم (با متغیرهای: نرخ ارز، قیمت نفت خام، فساد دولتی و بهره وری) با بقیه الگوهای ارائه شده متفاوت است بنابراین تغییر رژیم در این الگو اتفاق می افتد.

بنابراين تاثيرگذارترين متغيرها بر رکود اقتصادي با رهيافت مونت کارلو، تغييرات نرخ ارز، قيمت نفت خام و فساد دولتي برآورد شدند همچنين احتمالات پسين رژيم ها و نسبت درست نمايي نهايي نشان ميدهد که نقاط تغيير در الگوي ششم (با متغيرهاي: نرخ ارز، قيمت نفت خام ، فساد دولتي و بهره وري) با بقيه الگوهاي ارائه شده متفاوت است بنابراين تغيير رژيم در اين الگو اتفاق ميافتد. اين تحريم ها از چند مسير به رکود اقتصاد ايران منتهي شده است که از جمله ميتوان به کاهش شديد درآمدهاي نفتي، جهش نرخ ارز و بيثباتي آن ، حاکميت نظام چند نرخي ارز، سخت تر شدن 1 Taiebnia and Ghasemi (2006) 2 Hadian and Hashem Pour (2003) مبادلات مالي و کالايي با کشورهاي خارجي و افزايش ريسک و نااطميناني و کاهش امنيت اقتصادي اشاره کرد (نيلي و درگاهي ١، ١٣٧٧). با توجه به اين که متغيرهاي ديگري هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا ميتوانند باعث رکود اقتصادي شوند در اين مطالعه با استفاده از الگوي تعميم يافته سولو که در قسمت مباني نظري بحث شد، مجموعه اي از 1 Metropolis, Senbluth & Teller 2 Geman 3 Gelfand & Smith 4 Tierney 5 Celeux & Diebolt 6 Estrella & Mishkin متغيرها به کار گرفته ميشود که بتوانند نماينده تاثيرات از جنبه هاي مختلف اقتصادي بر رکود باشند که در زير به معرفي آنها پرداخته ميشود. The role of the central bank in creating business cycles in the Iranian economy, Quarterly journal of Monetary and Financial Economics, 25(15), 76-112 (In Persian).