خلاصة:
بی ثباتی در اقتصاد می تواند منجر به پیامد های نامطلوب و دوره های عدم ثبات در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور شود که در نتیجه به شکلهای مختلف از جمله افزایش در نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می شود. مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد توجه به متغیر های ترازنامه ای بانک ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تامل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در این تحقیق با تبیین الزامات نظارت احتیاطی کلان و با استفاده از متغیرهایی اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برگرفته از ترازنامه بانکها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی بانک ها به بررسی ثبات شبکه بانکی کشور می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثباتمی باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند. برای انجام این تحقیق، داده های 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1395به روش گشتاورهای تعمیم یافته بصورت پنل پویا استفاده شده است.
Instability in the economy can lead to undesirable consequences and periods of instability in the macro economy and banking network, resulting in various problems including increases in inflation, bank interest rates, interbank lending rates and deferred claims. Economists’ studies show that paying attention to banks' balance sheet variables is a prerequisite for bank stability review, and that it is necessary to reflect on macroeconomic variables in order to fulfill a sufficient condition for stability.This study explains macroeconomic prudential requirements using macroeconomic variables such as inflation, exchange rate, GDP growth, and bank balance sheets including profit, equity, non-performing loans and Banking Facilities.The results show that prior period bank stability, inflation, difference in deposit and facility rates, exchange rate, equity returns, capital to facility ratio and world growth have a positive effect on the stability of the banks as well as the financial index of the Stock Exchange, Oil prices, liquidity-to-GDP ratio and non-performing loans have negative effect on bank stability.For this research, the data of 31 banks in the period of 2006 to 2016 and the Generalized Moments Method (GMM) were used as a dynamic panel.
ملخص الجهاز:
در این تحقیق با تبیین الزامات نظارت احتیاطی کلان و با استفاده از متغیرهایی اقتصاد کلان از قبیل تورم ، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برگرفته از ترازنامه بانکها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام ، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی بانک ها به بررسی ثبات شبکه بانکی کشور می پردازیم .
نتایج پژوهش نشان می دهد ثبات بانکی دوره قبل ، تورم ، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات ، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثبات می باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول در دانشگاه علامه طباطبائی تحت عنوان " محاسبه شاخص ثبات بانکی و ارزیابی عوامل موثر بر آن در چارچوب نظارت احتیاطی کلان در ایران " می باشد.
در این پژوهش به منظور بررسی الزامات نظارت احتیاطی کلان و تأثیر آن بر ثبات نظام بانکی ایران ، داده های ٣١ بانک کشور در دوره زمانی سالهای ١٣٨٥ تا ١٣٩٥و روش گشتاورهای تعمیم یافته بصورت پنل پویا استفاده شده است .
فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٥٢ / پائیز ١٣٩٩ دلتویت (٢٠١٠) برای بررسی ثبات بخش بانکی، بردار متغیرهای اقتصاد کلان (شامل نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی)، بردار متغیرهای توسعه و ساختار بخش بانکداری(منجمله تمرکز و سپرده های بانک )، بردارمتغیرهای سود بخشی و کارایی بخش بانکداری(از قبیل دارایی و بازدهی دارایی) و بازدهی حقوق صاحبان سهام را مورد استفاده قرار داد.
Effectiveness of Macro prudential Policies in Developing Asia: An Empirical Analysis, Asian Development Bank, ADB Economics Working Paper Series, 439.
Acharya, Engle and Richardson 19.