خلاصة:

امروزه یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها، میزان مطالبات غیرجاری آنهاست. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، معیاری است که از آن، برای سنجش سلامت بانک استفاده می‎شود. از این رو، هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثر‌گذار بر نسبت مطالبات غیرجاری است. در این راستا، از مدل خودرگرسیون برداری ـ تصحیح خطای برداری، برای بررسی اثرهای متغیرهای اقتصاد کلان و مالی، نظیر چرخه تجاری، بدهی دولت، نرخ بیکاری، سرما‌یه‌گذاری مستقیم خارجی و تسهیلات اعطایی بخش بانکداری استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق، داده‌های فصلی سال‎های 1384 تا 1396 مجموعه بانک‌های ایرانی جمع‎آوری شد. طبق نتایج تحقیق، رابطه میان چرخه تجاری، بدهی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با نسبت مطالبات غیرجاری منفی است؛ اما رابطه میان تسهیلات اعطایی بخش بانکداری با نسبت مطالبات غیرجاری مثبت است. متغیر نرخ بیکاری نیز بر‌خلاف سایر متغیرها، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر کوتاه‌مدتی دارد. طبق نتایج تجزیه واریانس مدل برآوردی در بلند‌مدت، کمابیش 96/48درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری، از طریق مقادیر گذشته خود این متغیر، 42/41درصد توسط متغیر بدهی دولت، 14/4درصد توسط متغیر تسهیلات اعطایی بخش بانکداری، 12/3درصد توسط متغیر نرخ بیکاری، 3/1درصد توسط متغیر چرخه تجاری و 06/1 درصد توسط متغیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توضیح داده می‌شود.

ملخص الجهاز:

در این راستا، از مدل خودرگرسیون برداری ـ تصحیح خطای برداری ، برای بررسی اثرهای متغیرهای اقتصاد کلان و مالی ، نظیر چرخه تجاری ، بدهی دولت ، نرخ بیکاری ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تسهیلات اعطایی بخش بانکداری استفاده شده است . طبق نتایج تجزیه واریانس مدل برآوردی در بلندمدت ، کمابیش ٤٨/٩٦درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری ، از طریق مقادیر گذشته خود این متغیر، ٤١/٤٢درصد توسط متغیر بدهی دولت ، ٤/١٤درصد توسط متغیر تسهیلات اعطایی بخش بانکداری ، ٣/١٢درصد توسط متغیر نرخ بیکاری ، ١/٣درصد توسط متغیر چرخه تجاری و ١/٠٦ درصد توسط متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی توضیح داده می شود. بررسی عواملی همچون چرخه تجاری و تولید ناخالص داخلی از منظر چرخـه ای آن ، همچنین عواملی که اثرهای آنها بر نسبت مطالبات غیرجاری بررسی نشده است ، مانند بدهی دولـت ، میزان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و تسهیلات اعطایی بخش بانکـداری ، دیـدگاهی نـوین بـر ارائه راه کارهای مناسب برای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری ایجاد می کند. برای این منظور با بـه کـارگیری داده هـای پانل طی دوره زمانی ١٣٩٠-١٣٨٤برای ١٨ بانک کشور و مدل اثرهای ثابت ، این نتایج حاصـل شـده است که نرخ تورم ، رشد تسهیلات دو دوره قبل و رشد تولید ناخـالص داخلـی یـک دوره گذشـته ، در توضیح رفتار مطالبات معوق نظام بانکی ایران ، متغیرهای تعیین کننده و معناداری هسـتند.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

مطالبات بانکی معوق در اقتصاد ایران و تحلیل تعادل بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مقالة