تحلیل تاثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک‌های ایران مقالة

درماندگی بخش مالی به‌ویژه بانک‌ها آثار بسیار مخربی بر اقتصاد و اعتماد مردم دارد. درماندگی مالی هم اکنون با گسترش بانک‌های خصوصی و خصوصی سازی بانک‌های دولتی, به مقوله‌ای مهم و قابل اعتنا برای فعالان این صنعت تبدیل شده است. از مهم ترین مخاطرات فراروی فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توان به ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی اشاره کرد؛ بدین‌روی. هدف اصلی این پژوهش, تحلیل تاثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک‌های ایران است. در این راستاء ۱۸ بانک دولتی و خصوصی در سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۴ مطالعه و بررسی شده‌اند. این پژوهش از نظر طبقه‌بندی بر مبنای هدف. کاربردی و به لحاظ نوع پژوهش, توصیفی -تحلیلی است. برای آزمون فرضیه‌هاء از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و روش داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که ریسک اعتباری به لحاظ کیفیت تسهیلات و حجم تسهیلات به ترتیب تاثیر مثبت و منفی معناداری بر ریسک درماندگی بانک‌ها داشته, همچنین, ریسک نقدینگی تاثیر مستقیم و معناداری بر ریسک درماندگی بانک‌ها دارد.

The insolvency of financial sector, particularly the banking system may bear de facto the devastating impacts on the economy as well as the public confidence. However, with foundat on of private banks and augmentation of privatization procedures for state-owned banks in Iran, the insolvency risk has become de jure, a cardinal issue for banking industry in toto. In this context, two main risks among others, which banks and credit institutions may encounter in the process of their operations, are per se denoted as credit risk and liquidity risk, Ipso facto. In this paper, an attempt is made to investigate the impacts of credit risk and liquidity risk on the insolvency risk of Iranian banks. For this purpose, we have chosen 18 state and private-owned Iranian banks as the statistical sample for the study period of (2005-2015), using descriptive-analytical research methodology pro rata. To test the hypothesis, we have applied the Generalized Least Squares Estimator (GLSE) model and panel data method. The results prima facie indicate that, increasing the credit risk comprising as diminishing the quality of facilities and rising the volume of extended loans may exert positive and negative but both significant impacts on the insolvency risk respectively, while the liquidity risk constitute a positive and significant effect on the insolvency risk of banks under the study, Sine qua non.

از مهم ترين مخاطرات فراروي فعاليت بانک ها و مؤسسات اعتباري ميتوان به ريسـک اعتبـاري و ريسـک نقـدينگي اشـاره کـرد؛ بدين روي، هدف اصلي اين پژوهش ، تحليل تأثير ريسک اعتباري و ريسک نقدينگي بر ريسک درماندگي بانک هاي ايران است . نبود قطعيت نشان ميدهد که وام دهندگان بايد به معرفي استانداردهاي اعتبـاري بـه منظـور حصول اطمينان از عدم نکول قرض گيرندگان بپردازند؛ ولي در شرايط رقابتي غيريکنواخت که براساس آن بخش مالي فعاليت مينمايد، امکان معرفي استانداردهاي اعتباري يکنواخت بـه منظـور حفاظـت از کل پرتفوي سرمايه وام دهندگان وجود ندارد که اين موضوع به افزايش ريسک اعتباري در بانک ها و در نتيجـه ، درمانـدگي مـالي بانـک هـا منجـر خواهـد شـد. ١پژوهشــگراني نظيـر مييـر و فيفـر٢(١٩٧٠)، مارتين ٣(١٩٧٧)، تامسون ٤(١٩٩١، ١٩٩٢)، کـول و فـن ٥(١٩٩٥) کـول و گـانتر٦(١٩٩٥) و کـولاري و همکاران ٧(٢٠٠٢) نشان دادند که ريسک نکول و درماندگي بانک ها به طور کلي از سـرمايه گـذاري کـم ، درآمدهاي کم ، قرارگرفتن بيش از حد در معرض دسته خاصي از وام ها و نکـول هـاي وام بـيش از حـد ناشــي مـــيشـــود؛ همچنــين ، پژوهشـــگراني همچــون آوبوچـــون و ويـــاک ٨(٢٠١٠)، ان جـــي و رويچودهوري ٩(٢٠١١)، کول و وايت ١٠(٢٠١٢)، برگر و باومن ١١و ديانگ وتورنا١٢(٢٠١٣) بر نکـول هـاي بانکي در بحران هاي مالي اخير تمرکز کردند؛ اين مطالعات شواهد آشکاري را فراهم ميکند که ريسـک اعتباري نقش حياتي براي شرايط ثبات کلي يک بانک بازي ميکنـد. يکي از نتايج مهم او اين بود که مباحـث عدم نقدشوندگي و احتمال نکول وام دلايل اساسي براي رابطه مثبت بـين نسـبت کـل وام هـا بـه کـل داراييها و ريسک درماندگي بانک هاست .