خلاصة:
هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر شاخصهای سودآوری بانکی و رشد بخش صنعت در کشور میباشد. در این مطالعه به منظور بررسی سودآوری بانکی از معیارهای بازدهی داراییها، بازدهی سهام و حاشیه سود خالص استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی توسعه مالی از شاخصهای نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده توسط بخش بانکی به GDP و نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده برای بخش خصوصی استفاده شد. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل سری زمانی غیرخطی و روش رگرسیون انتقال ملایم برای سیستم بانکی و بخش صنعت برای دوره زمانی 1394 – 1375 استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که رابطه غیرخطی بین متغیرهای بانکی و اقتصادی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت وجود دارد. در بخش مدل غیرخطی برآورد شده مشاهده گردید که با افزایش رشد نرخ تورم از 135/0 درصد اثرگذاری شاخصهای توسعه مالی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت متفاوت و معنیدار میباشد. نتایج بیانگر این بود که متغیر بازدهی سهام اثر مثبت و معنیداری بر رشد بخش صنعت داشته است، همچنین با افزایش در تفاوت بین درآمدهای بهرهای کسب شده توسط بانک و مقدار بهره پرداختی به سپردههایشان بر مقدار داراییهایشان منجر به افزایش در سودآوری و کارایی بانک بوده که اثرگذاری مثبتی بر رشد بخش صنعت در کشور داشته است.
The purpose of this paper is to investigate the impact of bank profitability indices and the growth of the industrial sector in the country. In this study, to evaluate the bank profitability, asset efficiency measures, stock returns and net profit margins were used. Also, in order to study financial development, the indices of the ratio of domestic credits provided by the banking sector to GDP and the ratio of domestic financing provided for the private sector were used. In order to test the relationship between variables, a nonlinear time series model and a gentle transfer regression method for the banking system and industry for the period of 1394-1375 were used. The results indicate that there is a nonlinear relationship between banking and economic variables with the growth of value added of the industry sector. In the nonlinear model model, it was observed that with the growth of inflation rate from 0.135%, the effect of financial development indicators on the growth of value added of the industrial sector is significant and different. The results indicated that the stock return variable had a positive and significant effect on the growth of the industrial sector, as well as the increase in the difference between the income received by the bank and the amount of interest paid to their deposits on the amount of their assets led to an increase In the profitability and efficiency of the bank, which has had a positive impact on the growth of the industrial sector in the country.
ملخص الجهاز:
در بخـش مـدل غيرخطـي برآورد شده مشاهده گرديد که با افزايش رشد نرخ تورم از ٠/١٣٥ درصد اثرگذاري شاخص هاي توسعه مـالي بـر رشـد ارزش افزوده بخش صنعت متفاوت و معنيدار ميباشد.
در ايران نيز بانک ها به عنوان مهم ترين نهاد بازار پولي نقش بسـيار مهمـي را در اقتصـاد کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنين ، بازتاب سريع سياست هاي اين بخـش در کـل اقتصاد کشور، بررسي عملکرد بانک هـا از دو جنبـه اهميـت دارد: اول بـه عنـوان يـک بنگـاه اقتصادي و خصوصي، دوم به عنوان بنگاهي که داراي يک هدف عمـومي (رشـد اقتصـادي) ميباشد.
براي آزمون تجربي از مـدل خـود همبستگي برداري استفاده شده است نتايج نشان ميدهند سرمايه گذاري ثابت و اعتبارات پرداختـي به بخش صنعت و معدن رابطه بلندمدت و مثبتي با رشد ارزش افزوده بخـش صـنعت دارد.
ورهرامي و همکاران (١٣٩٤) در اين مطالعه به بررسي رابطه بين رشد اقتصادي، توسعه بخـش بانکي و برخي از متغيرهاي کلان اقتصادي با استفاده از روش Panel-Var پرداخته شده است .
مک کينون (١٩٧٣) بحث ميکند کـه در کشـورهاي درحـال توسـعه ، سـرمايه گـذاران بخـش صـنعت دسترسي محدودي به منابع تأمين مالي خارجي دارند و اين امر ممکن است باعث شود تا الويت افـراد براي سرمايه گذاري، سپرده گذاري در بانک هـا باشـد و در الويـت هـاي بعديشـان سـرمايه گـذاري در بخش صنعت را درنظر بگيرند.
Guy Liu, Ali Mirzaei and Sotiris Vandoros (2014), “The Impact of Bank Competition and Concentration on Industrial Growth”, Economics Letters, Volume124, Issue 1, pp.