خلاصة:
بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین ارکان نظام اقتصادی هر کشوری به شمار می‌روند و عملکرد صحیح آن‌ها موجب پیشرفت اقتصادی کشور می‌شود. با توجه به افزایش تقاضای تسهیلات بانک‌ها و ریسک موجود در این فعالیـت‌هـا، بررسـی ابزارهـای مدیریت ریسک برای ساماندهی، کنترل و مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها الزامی است. در این پژوهش با بررسی ادبیات موضوع و جمع‌آوری اطلاعات از خبرگان از طریق نمونه‌گیری گلوله برفی، ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها در قالب 15 ابزار استخراج گردید. سپس با تدوین پرسشنامه و کسب نظرات متخصصین، هشت ابزار نهایی انتخاب و به کمک روش‌های ویکور فازی، تاپسیس فازی و واسپاس فازی رتبه‌بندی شد. به منظور تعیین رتبه‌بندی نهایی ابزارها بر اساس نتایج به دست آمده از روش‌های فازی از دو تکنیک میانگین رتبه‌ها و کپلند استفاده شد. نتایج نشان داد که وثیقه و ضمانت به عنوان مهم‌ترین ابزار در مدیریت ریسک اعتباری به شمار می‌آید. همچنین طراحی نظام تعیین درجه اعتباری و تعیین سقف تسهیلات نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بنابراین بانک‌ها جهت کنترل و مدیریت ریسک اعتباری خود لازم است به این ابزارها توجه ویژه‌ای داشته باشند.
Banks are one of the main pillars of any country's economic system and their proper functioning will lead to the country's economic development. Due to the increasing demand for bank facilities and the risk in these activities, it is necessary to examine the risk management tools to organize, control and manage the credit risk of banks. In this study, by examining the literature and collecting information from experts through snowball sampling, credit risk management tools in banks in the form of 15 tools were extracted. Then, by compiling a questionnaire and obtaining the experts' opinions, eight final tools were selected and ranked using fuzzy Vikor, fuzzy TOPSIS, and fuzzy vaspas methods. In order to determine the final ranking of instruments based on the results obtained from fuzzy methods, two techniques of mean averaging and Copeland were used. The results showed that collateral and guarantee are the most important tools in credit risk management. Also, the design of the credit rating system and the facility ceiling determination are in the next ranks. Therefore, banks need to pay special attention to these tools to control and manage their credit risk.
ملخص الجهاز:
شناسایی و رتبه بندی ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکداری با روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی عباسعلی جعفری ندوشن * تاریخ دریافت : ١٤٠٠/٠٤/٠٣ تاریخ پذیرش : ١٤٠٠/٠٧/٠٧ سمیه السادات موسوی ** مقاله برای اصلاح به مدت ٦ روز نزد نویسندگان بوده است .
بنابراین در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از خبرگان و متخصصان ، ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی استخراج و براساس روش های ویکور فازی، تاپسیس فازی و واسپاس فازی رتبه بندی میگردد.
٤. معیارها و ابزارهای استخراج شده با بررسی ادبیات موضوع و همچنین جمع آوری نظرات متخصصین و اساتید مرتبط دانشگاهی از طریق نمونه گیری گلوله برفی ابزارهای کنترل و مدیریت ریسک اعتباری گردآوری شد که شامل وثیقه و ضمانت ، طراحی نظام تعیین درجه اعتباری، تعیین سقف تسهیلات با توجه به رتبه اعتباری، ایجاد تنوع در تسهیلات ، تعیین جرایم در صورت تعویق بازپرداخت ، بازنگری دوره ای، ابزارهای مشتقه ، آزمون استرس ، بازبینی بخش های صنعتی و کل صنایع ، تعیین میزان ریسک پذیری هر مؤسسه مالی، توجه متمرکز و مستمر در مورد ساختار تجاری، بازنگری دوره ای داده های اعتباری و استفاده از یافته های به روز اعتباری در بانک ها، ذخیره زیان وام ، قراردادهای صلح و داشتن اقدامات اصلاحی برای واکنش های سریع در مواقع لازم است .
(
, 
, 
)
