خلاصة:
در پژوهش حاضر نمونه آماری مربوط به اطلاعات مشتریان حقوقی و اعتباری بانک تجارت، پذیرفته شده در بورس در طی سالهای 1398 تا1399 بیان نمود. با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل عاملی و روش دلفی متغیرهای تأثیرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب و وارد مدل تحلیل پوششی دادهها شده است و امتیازات کارایی شرکتهای حقوقی با استفاده از آنها به دست آمد و سپس رتبهبندی توسط مدل موسسهی فیچ انجام و با استفاده از نتایج به پیشبینی جابجایی مشتریان در گروههای مختلف با استفاده از فرآیند زنجیره مارکوف پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحلیل پوششی دادهها حاکی ازآن است که در رویکرد مالی 7 شرکت و در رویکرد ترکیبی 12 شرکت کارا تشخیص داده شد. نتایج حاصل از زنجیره مارکوف حاکی از پیشبینی میانگین احتمال توقف در رتبه فعلی در سال 1400 در حالت مالی برابر 46 درصد و در حالت ترکیبی برابر 53 درصد و میانگین احتمال بهبود وضعیت شرکتها23 درصد و میانگین احتمال نزول وضعیت برابر 20 درصد پیش بینی میگردد.
In the present study, he presented a statistical sample related to the information of legal and credit customers of Tejarat Bank, accepted in the stock exchange during the years 1398 to 1399. Using factor analysis technique and Delphi method, the variables affecting credit risk were selected and entered into the data envelopment analysis model, and the performance scores of law firms were obtained using them, and then ranked by the Fitch Institute model. Performing and using the results to predict the movement of customers in different groups using the Markov chain process. The results of data envelopment analysis indicate that 7 companies were identified as efficient in the financial approach and 12 companies in the combined approach. The results of the Markov chain show that the average probability of stopping at the current rank in 1400 in the financial condition is 46% and in the combined mode is 53%, the average probability of improving the situation of companies is 23% and the average probability of falling is 20%.
ملخص الجهاز:
با استفاده از تکنيک تجزيه و تحليل عاملي و روش دلفي متغيرهاي تأثيرگذار بر ريسک اعتباري انتخاب و وارد مدل تحليل پوششي داده ها شده است و امتيازات کارايي شرکت هاي حقوقي با استفاده از آن ها به دست آمد و سپس رتبه بندي توسط مدل موسسه ي فيچ انجام و با استفاده از نتايج به پيش بيني جابجايي مشتريان در گروه هاي مختلف با استفاده از فرآيند زنجيره مارکوف پرداخته شده است .
در اين تحقيق ، بدنبال تجزيه و تحليل انتقال رتبه اعتباري يکي از بانک هاي ايران ، با استفاده از مدل زنجيره مارکوف هستيم و هدف ما در اين پژوهش پيش بيني وضعيت مشتريان در گروه هاي رتبه بندي موسسه ي فيچ ١، پس از پايان يک دوره مالي است .
1392, Presenting a Model for Predicting Bank Loan Portfolios Using Discrete Markov Chain, First National Conference on Monetary and Banking Management Development, February 2014 11) Mehregan,MohammadReza(2004) Quantitative models in performance assesment of organizations, Publication of faculty of Management of Tehran University 12) Mirghfouri, Seyed Habibollah, Shafiee Rudpashti, Meysam, Nadafi, Ghazaleh, Summer 2011, Comparison and ranking of financial performance of provincial telecommunication companies with the collective model approach of data envelopment analysis and cross-efficiency method, Journal of Management and Development Process 61 13) Parsaiyan, Ali (1378) ”Risk Management.