خلاصة:
کارشناسان اقتصادی همواره از رقابت به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می‌کنند. طول دو دهه گذشته تغییرات سیاستی قابل‌توجهی در سیستم بانکی، به‌ویژه در اقتصادهای بازار در حال ظهور، رخ‌داده است که این تغییرات بر رقابت تأثیر گذاشته است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی قدرت انحصار بازار بانک‌ها بر اساس رویکرد کشش تغییرات حدسی است. برای سنجش قدرت انحصاری انحصاری بازار از الگوی تعمیم‌یافته آزام و لوپز (2002) استفاده گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده پانل از روش حداقل مربعات دومرحله‌ای با اثرات ثابت معادلات عرضه و تقاضای وام استفاده شد. به‌منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده‌های ترازنامه‌ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال‌های 1380 الی 1399، به‌کارگرفته شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که طی دوره مذکور، کشش تغییرات حدسی برابر با 9769/0- بوده و نزدیک شدن عدد مذکور به 1- نشان از رقابتی شدن صنعت بانکی دارد. از طرفی شاخص قدرت انحصاری بازار 0386/0- بوده و قدرت انحصاری بازار در سیستم بانکی کشور و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک‌ها نیز کاهش داشته است. از طرفی یافته‌های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره برابر 4/0- بوده و اعمال تحریم‌های بانکی نیز از طریق ناکارآمد نمودن بازارهای جایگزین، موجب بی‌کیش‌تر شدن آن شده است که نشانگر کشش‌ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است که سبب افزایش قدرت بازاری صنعت بانکداری می‌شود.
Economic experts always refer to competition as a solution for economic growth and optimal use of economic resources.Over the past two decades, significant policy changes have taken place in the banking system, especially in emerging market economies, which have affected competition.The main purpose of this study is to evaluate the market monopoly power of banks during the years 2001 to 2020 based on the approach of conjectural changes.To measure monopoly power, the generalized model of Azam and Lopez (2002) was used and the equations of supply and demand of loans were tested using panel data using a two-stage least squares method with fixed effects.In order to estimate the selected model, macroeconomic variables and balance sheet data of 33 banks from the country's banking network have been used during the years 2001 to 2020. The obtained results indicate that during the mentioned period, the elasticity of conjectural changes is equal to- 0/976 and the approach of the mentioned number to -1 indicates the competitiveness of the banking industry. On the other hand, the market monopoly power index was -0/0386 and the market monopoly power in the country's banking system and the behavior based on cooperation between banks has also decreased.On the other hand, the findings of the study confirm that the price elasticity of demand for facilities in the period was equal to -0/4 and the imposition of banking sanctions by inefficient alternative markets, has made it more and more, which indicates a more inelastic demand for bank facilities that increase The market power of the banking industry.
ملخص الجهاز:
اين پژوهش به منظور ارتقاي فضاي رقابت با بهره گيري از رويکرد ساختاري و اطلاعات بخش عرضه و تقاضاي صنعت بانکداري، درصدد پاسخ به اين سؤال است که آيا تصوير روشني در خصوص قدرت انحصار بازار و صنعت بانکداري ايران طي دوره هاي ١٣٩٩-١٣٨٠ بانکي وجود دارد؟ رويکرد تغييرات حدسي براي ارزيابي شرايط رقابتي در بانکداري اتخاذ شده است ؟ به اين منظور از داده هاي ترازنامه اي مربوط به ٣٣ بانک فعال در شبکه بانکي کشور در سال هاي ١٣٨٠ تا ١٣٩٩ 1 Misra & Arrawatia 2 Shahikitash et al.
در اين پژوهش جهت سنجش ميزان انحصار بازار و ارزيابي تغييرات رقابت در بازار هم از رويکرد ساختاري بانکي و هم از مدل تعميم يافته آزام و لوپز (٢٠٠٢) بهره برديم در الگوي ساختاري آزام و لوپز، محاسبه تخمين قدرت بازاري و چگونگي اثرپذيري قيمت در اثر قدرت بازاري و کارايي هزينه ناشي از تغيير تمرکز مدنظر است .
در الگوي حاضر فرض بر اين است که بخش بانکي شامل n بانک بوده و تنها ستاده خود محصول همگن Q تسهيلات بانکي را با استفاده از نهاده سپرده توليد مي کند و تابع تقاضاي معکوس در آن به صورت (f)q,z =P ميباشد ميتوان گفت p نرخ وام پرداختي و Z متغيرهاي انتقال دهنده تقاضا به شمارميرود لذا تابع سود بانکي به صورت زير خواهد بود: (به تصویر صفحه مراجعه شود) که در آن p سود بانکي بوده j،p نرخ سود وام ميباشد، مقدار وام اعطايي بانک بوده j،N q Q کل وام اعطايي صنعت بانکداري ميباشد، هزينه بانک j که تابعي از ميزان اعطاي تسهيلات بانک j و قيمت عوامل توليد w است .
جدول (٦): نتايج مربوط به سنجش قدرت انحصار بازار و کارايي هزينه صنعت (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع : يافته هاي تحقيق رابطه مثبت و معني داري بين شاخص هرفيندال - هريشمن و حاشيه سود در دوره ١٣٩٩-١٣٨٠ وجود دارد.
(
, 
, 
)
