خلاصة:
یکی از مشکلات مهم اساسی سیستم بانکی در سالهای اخیر، ایجاد مطالبات غیرجاری است. در واقع، سود عملیاتی بانک که شامل سود دریافتی بابت اعطای تسهیلات به مشتریان است، با ایجاد مطالبات بانکی محقق نشده و گردش پول و تسهیلات به حالت راکد درمیآید. در نتیجه برای تعدیل مطالبات بانکی در آینده و با توجه به نرخ سود، در این پژوهش بهمنظور برآورد تابع سود مشتریان بانک مدلی ارائه دادهایم که در آن، از ارزش طول عمر مشتری CLV بهبودیافته با زنجیره مارکوف استفاده شده است. از آنجا که در بانک ملت و شعب بررسیشدۀ آن، برای استفاده از مشتریان، هشت نوع تسهیلات مختلف وجود دارد، در خصوص هر یک از این تسهیلات بهطور جداگانه اطلاعات مختلف اعم از سود و تمایل مشتری و مطالبات اخذ شد و برای هر وام، یک تابع تعریف شد. بدین ترتیب، هر یک از این تسهیلات، یک تابع مشخص و یک سودوزیان مشخص برای بانک دارند که پس از بهدستآوردن سودوزیان هر یک، برای اعتبارسنجی آنها را با تسهیلات اخذشده از قبل و تسویهشده مقایسه و نتایج را تجزیه و تحلیل کردهایم.
One of the major problems of the banking system in recent years is the creation of non-current claims. In fact, a bank's operating profit, which includes the profit received for granting facilities to customers, cannot be realized due to the creation of bank claims, and the circulation of money and facilities becomes stagnant. Therefore, in order to adjust bank claims in the future and, considering interest rates, to estimate the profit function of bank customers using the customer lifetime value improved with Markov chain, the researchers present a model. Since there are eight different types of facilities for customers in the researched branches of Mellat Bank, information was obtained separately for each of these facilities, including the profit and customers’ claims, and for each loan a function was obtained. As such, each of these facilities had a specific function and a specific profit and loss for the bank. After obtaining the profit and loss of each one, for validation purposes, the researchers compared them with the previously obtained, as well as settled, facilities and analyzed the results.
ملخص الجهاز:
در نتيجه براي تعديل مطالبات بانکي در آينده و با توجه به نرخ سـود، در ايـن پژوهش به منظور برآورد تابع سود مشتريان بانک مدلي ارائـه داده ايـم کـه در آن ، از ارزش طـول عمـر مشـتري CLV بهبوديافته با زنجيره مارکوف استفاده شده است .
پيشينه پژوهش نام نويسنده نام مقاله مجله تقوي فرد و همکاران بخش بندي مشتريان بانک صادرات ايران با استفاده مطالعات مديريت (١٣٩١) از داده کاوي (بهبود و تحول ) پيش بيني رفتار سهام با استفاده از مدل زنجيره فصل نامه مهندسي مالي و اميري و همکاران (١٣٩٣) مارکوف مديريت اوراق بهادار اخلاقي فيض آثار و همکاران بانکداري الکترونيکي و ثبات تابع تقاضاي پول در فصل نامه تحقيقات مدل سازي (١٣٩٣) ايران : مدل راه گزيني مارکوف اقتصادي دسته بندي مشتريان حقوقي و پيش بيني توانايي سوددهي آنان با استفاده از ارزش طول عمر فصل نامه مطالعات مديريت تقوي فرد (١٣٩٦) صنعتي مشتري و رويکرد زنجيره مارکوف An improved customer lifetime value model based on Markov chain بن مضيغه و ليمام (٢٠١٤) مدل بهبود يافته ارزش طول عمر مشتري بر اساس وايلي آنلاين زنجيره مارکوف در پژوهش هاي ذکرشده به طور عمده CLV به روش RFM برآورد شده که در ايـن روش سـود محاسبه شده ، مثبت بوده و سود منفي را در نظر نمي گيرد.
Rust, Kumar & Rajkumar روش شناسي پژوهش مدل مفهومي پژوهش برگر و نصر ١ (١٩٩٨)، فرمول محاسبه CLV مشتري i در يک افق زماني متناهي (T) را به شرح زير ارائه داده اند: (به تصویر صفحه رجوع شود) که d نرخ تنزيل ، Pit سود ناخالص حاصل از رابطه بـا مشـتري در زمـان t و Xit هزينـه متغيـر بازاريابي است .