خلاصة:
یکی از مهمترین دغدغههای مدلسازی ها انطباق مدل ریاضی با واقعیت میباشد و در دنیای واقعی عدم قطعیت یکی از موارد قطعی است که در برنامهریزی ریاضی کلاسیک این عدم قطعیتها، نادیده گرفته میشود. بهینهسازی استوار یکی از متدهای مدیریت عدم قطعیت پارامترهاست. در این تحقیق تلاش شده است که رویکرد بهینه سازی امکانی استوار برای ایجاد صندوق شاخصی بهبود یافته مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. صندوق شاخصی بهبودیافته از یک سو تلاش می کند تا از شاخص کل انحراف کمتری داشته باشد واز سوی دیگر تلاش می کند تا بازدهی بیشتری نسبت به شاخص هدف داشته باشد. مدل این تحقیق توسط داده های واقعی در بورس اوراق بهادار برای ردیابی شاخص کل، حل شده است. مقایسه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و حل مدل با رویکرد بهینهسازی امکانی استوار، بر عملکرد مناسب و دقت ردیابی بالای صندوق شاخصی بهبود یافته دلالت دارد و صندوق، از همبستگی مثبت بالایی با شاخص بورس برخوردار است و همچنین بازده بیشتری نسبت به شاخص کل دارد.
One of the main concerns of modeling is the adaptation of the mathematical model to reality, and in the real world of uncertainty one of the decisive cases ignored in the classical mathematical programming of these uncertainties. robust optimization is one of the methods for uncertainly parameter management. In this research, trying that be studied from robust possiblistic programming to create an enhanced index fund that tracking the index. Enhanced index funds on the one hand trying to have the smallest deviation from the index, On the other hand, will try to achieve target returns than the index. This research model is solved by the real data on the stock exchange. Comparing the results of data analysis and solving the model with a robust feasibility approach points to good performance and high traceability of the improved indicator fund, and the fund has a high positive correlation with the stock index and also return more than index.
ملخص الجهاز:
این تحقیق به تشکیل صندوق شاخصی بهبود بافته با استفاده از یک مدل مکان یابی حمل و نقل و در نظر گرفتن عدم قطعیت داده ها و حل آن به وسیله رویکرد بهینه سازی امکانی استوار میپردازد.
٣-روش شناسی تحقیق با توجه به اینکه در این تحقیق از رویکرد بهینه سازی امکانی استوار در تشکیل صندوق شاخصی بهبودیافته استفاده شده است و به گونه ای یک توسعه در مدل های قبلی در این شاخه از دانش میباشد و برای بهبود روشهای قبلی طراحی شده است ، در زمره ی تحقیقات توسعه ای و کاربردی قرار خواهد گرفت .
٣-١- سوالات تحقیق ١- آیا استفاده از رویکرد استوار در مقابل عدم استفاده ازاین رویکرد در برنامه ریزی محدودیت شانسی نتایج به مراتب بهتری در اختیار ما قرار میدهد؟ ٢- آیا عملکرد صندوق شاخصی بهبودیافته از عملکرد بازار بهتر خواهد بود؟ ٣- آیا میان صندق شاخصی بهبود یافته و شاخص کل همبستگی وجود دارد؟ ٣-٢- روش نمونه گیری و داده های مورد استفاده نمونه آماری در این تحقیق ، متشــکل از شــرکت های پذیرفته شــده در بورس اســت که بیشــترین تاثیرگذاری بر شاخص یا نوساناتی مشابه آن را در بازه زمانی پژوهش داشته اند.
8 Chance Constrained Programming 9 Expected Value 10 Possibility 11 Necessity 12 Risk—averse Robust programming or optimization ٣-٥-مدل برنامه ریزی امکانی استوار ارائه شده برای ساختن مدل پایه ای برنامه ریزی محدودیت شانسی امکانی از عملگر مقدار انتظاری برای مدل کردن پارامترهای غیردقیق تابع هدف و از سنجه ضرورت برای مدل کردن پارامترهای غیردقیق محدودیت های شانسی استفاده شده است .