خلاصة:
اﻣﺮوزه اعطای تسهیلات در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاری نقشی اساسی ایفا میکند. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درخواست مشتریان، ریسک اعتباری نیز افزایش یافته و استفاده از روشی جهت مدیریت این ریسک ﺿﺮوری اﺳﺖ. در ﺳﺎلهای اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻛﺸﻮر، ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است. ضرورت این موضوع با شیوع ویروس کووید-19 که روی اقتصاد تمام کشورها و بخصوص درآمد مشاغل غیردولتی تأثیرگذار بوده است دوچندان میشود. در این مقاله ابتدا تأثیر شیوع ویروس روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان با آزمون مکنمار بررسی گردیده است. سپس اعتبارسنجی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن حقیقی شعب بانک ملت استان یزد انجام شده و تأثیر کووید-19 بر معناداری متغیرهای مختلف در این اعتبارسنجی با استفاده از رگرسیون لاجیت بررسی شده است. به این منظور یک نمونه تصادفی 1200تایی از مشتریان حقیقی که در سالهای 1396 تا 1399 از شعب بانک ملت در سطح استان یزد اقدام به دریافت تسهیلات نمودهاند، انتخاب شده است. نمونهها به تعداد مساوی به دو بخش قبل و بعد از شیوع ویروس تقسیم شده است. اطلاعات مربوطه بر اساس 16 متغیر منتخب و به تفکیک مشتریان خوشحساب و بدحساب جمعآوری گردید. نتایج نشان میدهد که شیوع ویروس روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان تأثیر معنادار دارد بهطوریکه آن را بهشدت افزایش داده است. همچنین در دوران شیوع ویروس متغیرهای نوع شغل، وضعیت تأهل و میزان درآمد ماهیانه همسر به ترتیب با ضرایب تخمین 3/3، 73/1- و 47/1 روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان به صورت معنادار ﺗﺄثیرگذار هستند، درصورتیکه قبل از شیوع ویروس این متغیرها بیتأثیر بودند. متغیرهای تعداد اقساط وام، وثیقه، سابقه اعتباری و معدل حساب به ترتیب با ضرایب تخمین 03/3، 82/2، 73/2- و 39/2 در شرایط قبل از شیوع ویروس و متغیرهای نوع شغل، میزان درآمد ماهیانه و وثیقه به ترتیب با ضرایب تخمین 3/3، 09/3 و 8/2 در دوران بعد از شیوع بیشترین تأثیر را بر احتمال پرداخت اقساط مشتریان دارند.
طبقهبندی JEL: C25، I19، G19، G32، G21
The provision of facilities plays an important role in the banking industry. The credit risk is increased by customers' requests, and using a method to manage this risk is essential. During recent years, the customers’ credit scoring has been emphasized by most banks because of the increasing volume of deferred and due date claims. The importance of this issue is compounded by the prevalence of the Covid-19 virus, which affected the economies of all countries, especially the incomes of non-governmental businesses. In this paper, at first the impact of the prevalence of the virus on possibility of paying customers' installments is studied based on McNemar's Test. Then, the real customers’ credit scoring is performed for the Mellat Bank branches in Yazd province, and the effect of the Covid-19 virus is investigated on the significance of different variables, using the Logit regression. In this study, a random sample of 1200 real customers have been selected from the customers that have received facilities from the Mellat Bank branches in Yazd province from 1396 to 1399. The samples are divided into two equal parts; before and after the outbreak of the virus. The data on 16 selected variables are collected for both good and bad loan applicants. The results show that the prevalence of the virus has a significant effect on customers' default, so that it has increased sharply. Also, during the virus outbreak, the customer’s job type, marital status, and spouse's monthly income significantly impacted on the customers’ default with coefficient 3.3, -1.73 and 1.47 respectively, but these variables were not significant before the outbreak. Before the outbreak, the effective variables on customers’ default were the number of loan installments, collateral, credit history, and average account balance with coefficient 3.03, 2.82, -2.73 and 2.39, while the job type, monthly income and collateral were more effective after the outbreak with coefficient 3.3, 3.09 and 2.8.