تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران رهیافت - TVP - مقالة

مؤلف: کازرونی، علیرضا ؛ سلمانی، بهزاد ؛ فشاری، مجید ؛

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران تابستان 1391 - شماره 2 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎30 صفحة - من 85 إلی 114 )

الکلمات المفتاحية: مدل GARCH رهیافت TVP بی ثباتی نرخ ارز موثر درجه عبور نرخ ارز

خلاصة:

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر بی¬ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال¬های 1388-1354 می¬باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی¬ثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس با بهره¬گیری از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان، تاثیر بی¬ثباتی نرخ ارز اسمی به همراه تاثیرگذاری متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ سمی ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل دلالت بر این دارد که بی¬ثباتی نرخ ارز تاثیر مثبت بر درجه عبور نرخ ارز داشته و همچنین متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی تاثیر مثبت و معنی¬دار بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند. نتیجه¬گیری کلی این است که بی¬ثباتی نرخ ارز موجب تشدید درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران می¬شود

ملخص الجهاز:

نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول (٦) ارائه شده است : جدول (٦): تخمین مدل با استفاده از الگوریتم کالمن - فیلتر نام متغیر مقدار پایانی متغیرهای وضعیت جذر میانگین مجذور خطا (RMSE) ارزش احتمال (PV) LNEER -0/47 0/048 0/000 LOG 0/27 0/027 0/000 LNEER*VOL -0/07 0/028 0/007 LMC 0/82 0/091 0/000 مقدار آماره لگاریتم راستنمایی -37/59 مقدار آماره آزمون شوارتز- بیزین 2/31 مأخذ: محاسبات تحقیق نتایج بدست آمده بیانگر این است که کشش شاخص قیمت کالاهـای وارداتـی نسـبت به نرخ مؤثر اسمی ارز در حدود ٠/٤٧- درصد بـوده کـه نشـان مـیدهـد بـا افـزایش یـک درصدی ارزش پول داخلی در مقایسه با متوسط سبد ارزهای خارجی (کـاهش ارزش پـول ارزهای خارجی) و با ثابت بودن سایر متغیرها، شاخص بهـای کالاهـای وارداتـی بـه میـزان ٠/٤٧ درصد کاهش مییابد. تخمین مقدار پیش بینی شده متغیرهای وضعیت در طول زمان One-step-ahead LNEER Prediction One-step-ahead LMC Prediction 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 0 0 -1,00 -1,00 -2,000 -2,000 -3,000 -3,000 55 60 65 70 75 80 85 55 60 65 70 75 80 85 LNEER ± 2 RMSE LMC ± 2 RMSE One-step-ahead LNEER*VOL Prediction One-step-ahead LOG Prediction 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 0 0 -1,00 -1,00 -2,000 -2,000 -3,000 -3,000 55 60 65 70 75 80 85 55 60 65 70 75 80 85 LNEER*VOL ± 2 RMSE LOG ± 2 RMSE با توجه به نمودار فوق میتوان بیان کرد کـه متغیرهـای نـرخ مـؤثر اسـمی ارز، شـکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی، اثر تقاطعی نرخ مؤثر و بیثباتی نرخ ارز و هزینه نهایی تولیـد شرکای تجاری طی زمـان رونـد ثـابتی را طـی نمـوده و در نهایـت مقـدار ایـن متغیرهـا در سال های پایانی مورد مطالعه به وضعیت پایانی خود میل میکند.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول