خلاصة:
بدون شک یکی از مهم ترین موضوعاتی که علاوه بر سیاست گذاران و تحلیل گران، مبادله گران بازار نفت را نیز به خود معطوف می کند، تحلیل و پیش بینی رفتار قیمت نفت است. در این مقاله تلاش می شود که به منظور دست یابی به پیش بینی های بهتر در بازار نفت، قواعد موجود در آن را کشف کنیم. استخراج قواعد بر اساس روش ارائه شده توسط فوجی موتو و ناکابایاشی (2001) و با استفاده از الگوریتم GMDH انجام می گیرد. اساس این روش بر پایه هم گرایی در مرزهای تبیین قواعد موجود در رفتار قیمت می باشد. نتایج به دست آمده گویای این مطلب است که قواعد مطلقی در رفتار قیمت نفت مشاهده نمی شود، ولی در وضعیت های مختلف بازار، می توان قواعدی را در نقاط مرزی و به طور نسبی، برای تبیین رفتار قیمت نفت استخراج کرد.
In this paper an attempt is made to identify the rules that determine changes in oil prices behavior in order to better forecast the oil market. Rule extraction in this research is done by the GMDH (Group Method of Data Handling) algorithm according to the Fujimoto and Nakabayashi (2001) approach. The results confirm that while there are not any absolute rules in the oil prices behaviour، we can extract relative rules on frontier points in various position of the oil market.
ملخص الجهاز:
"کارهای متعددی در حوزهی اقتصادی با استفاده از شبکهی عصبی HDMG در ایران انجام گرفته است که مهمترین آنها عبارتند از: ابریشمی و همکاران(1387)،از این نوع شبکهی عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، برای پیشبینی قیمت بنزین با دو روش قیاسی و قواعد تحلیل تکنیکی،استفاده کردهاند.
نگاشتی که بین متغیرهای ورودی و خروجی توسط این نوع از شبکههای عصبی برقرار میشود به شکل تابع غیر خطی ولترا2به صورت رابطهی(3)میباشد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) ساختاری که برای نرونها در نظر گرفته شده،به صورت فرم خلاصه شدهی دو متغیره درجهی دوم ذیل است: (1)- .
مسألهی اساسی که با آن روبه رو هستیم این است که آیا قواعدی در این بازارها حاکم است که به معاملهگران در پیشبینی تغییرات روند قیمت نفت کمک کند؟و اگر این قواعد در بازار موجودند،آیا قابل استخراج هستند یا خیر؟ 5-نتایج و تحلیل محاسبات در این مقاله از قیمتهای روزانهی تک محمولهی نفت خام بازار برنت،در بازهی زمانی اکتبر 2001 تا نوامبر 2009 که از مؤسسهی اطلاعات انرژی )AIE( 1به دست آمده،استفاده شده است.
جدول 2-نتایج حاصل شده برای استخراج قواعد در وضعیت صعودی بازار (به تصویر صفحه مراجعه شود) شرایط حد مرزی را دارا میباشد،زیرا دارای حداکثر iS و بالاترین دقت و کمترین خطاست پس 1-i و 17/84-y میباشد.
بیشترین فراوانی در 4-i حاصل شده است و بنابراین 4S حد مرزی استخراج قواعد در وضعیت هموار بازار میباشد و میتوان قاعدهی استخراجی را براساس دو سطح بالا و پایین حد مرزی به شرح زیر تعریف کرد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) وضعیت نوسانی در این حالت همانند وضعیت هموار،هر دو سطح بالا و پایین که نشانگر وضعیتهای صعودی و نزولی بازار باشد،وجود دارند،با این تفاوت که شرایط لازم برای حصول حد مرزی استخراج قواعد موجود نمیباشد."