• 1.

  Mean-standard deviation-conditional value-at-risk portfolio optimization

  مؤلف : Salahi، Maziar ؛ Khodamoradi، Tahereh ؛ Hamdi، Abdelouahed ؛

  مجلة:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2023, Volume 3 - Number 1 (‎16 صفحة - من 83 إلی 98 )

  الکلمات المفتاحية:portfolio optimizationStandard DeviationMean-CVaR model

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة