• 1.

  Volatility spillover in crude oil market using Heston switching Clayton model

  مؤلف : Salimi Nasab، Soheil ؛ Neisy، Abdolsadeh ؛ كاتب مسؤول : Golarzi، Gholam Hosein ؛

  مجلة:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2023, Volume 3 - Number 1 (‎17 صفحة - من 119 إلی 135 )

  الکلمات المفتاحية:Oil ShocksSpilloverEnergy MarketsHeston switching copulaClayton copula

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة