• 1.

  Dependence of Default Probability and Recovery Rate in Structural Credit Risk Models: Empirical Evidence from Greece

  مؤلف : Derbali، A ؛ Hallara، S ؛

  مجلة:International Journal of Management and Business Research»Spring 2015, Volume 5 - Number 2 (‎18 صفحة - من 141 إلی 158 )

  الکلمات المفتاحية:Probability of defaultRecovery rateNumber of defaultExpected value of lossesBootstrapped quantile regressionSimultaneous quantile regressionDays

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة