• 1.

  Optimal Portfolio Selection for Tehran Stock Exchange Using Conditional, Partitioned and Worst-case Value at Risk Measures

  مؤلف : Adabi، Bagher ؛ mehrara، mohsen ؛ mohammadi، shapour ؛

  مجلة:Money and Economy»Winter 2014, Volume 9 - Number 1 التصنيف العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎30 صفحة - من 1 إلی 30 )

  الکلمات المفتاحية:Value at RiskPVARportfolio optimizationCVaRWVaRHGAPSOVaRPSO

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة