• 1.

  GJR-Copula-CVaR Model for Portfolio Optimization: Evidence for Emerging Stock Markets

  مؤلف : Nikusokhan، Moien ؛

  مجلة:Iranian Economic Reveiw»Autumn 2018 , Volume 22 - Number 4 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎26 صفحة - من 990 إلی 1015 )

  الکلمات المفتاحية:C61Conditional Value at Riskportfolio optimizationG11Copula FunctionsDependence Structure. JEL Classification: C60

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة