• 1.

  Risk measurement and Implied volatility under Minimal Entropy Martingale Measure for Levy process

  كاتب مسؤول : Tahmasebi، Maryam ؛ مؤلف : Yari، Gholam Hossein ؛

  مجلة:Advances in Mathematical Finance and Applications»Autumn 2020, Volume 5 - Issue 4 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎21 صفحة - من 44 إلی 64 )

  الکلمات المفتاحية:Minimal Entropy Martingale MeasureRisk measurementImplied volatilityExponential Levy ProcessMonte-Carlo

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة