---

• 1.

  Improving the accuracy of financial time series prediction using nonlinear exponential autoregressive models

  مؤلف : Abdollahzadeh، Mohammad ؛ Baagherzadeh Hushmandi، Ataabak ؛ كاتب مسؤول : Nabati، Parisa ؛

  مجلة:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2024, Volume 4 - Number 1 (‎15 صفحة - من 159 إلی 173 )

  الکلمات المفتاحية:Predictionparameter estimationFinancial time seriesNonlinear exponential autoregressive model

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 2.

  The first order nonlinear autoregressive model ‎ ‎with Ornstein Uhlenbeck processes driven by white ‎noise

  مؤلف : Nabati، Parisa ؛

  مجلة:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2021, Volume 1 - Number 1 (‎8 صفحة - من 1 إلی 8 )

  الکلمات المفتاحية:‌A‌utoregressive ‌modelConditional ‌‌nonlinear least squares ‌method‌ Ornstein-Uhlenbeck processes‌‌Semiparametric estimation‌.‌

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة

---

مسار نشر المقال