• 1.

  Finite difference method for basket option pricing under Merton model

  مؤلف : Safdari، Ali ؛ Karami، Parisa ؛

  مجلة:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2021, Volume 1 - Number 1 (‎5 صفحة - من 59 إلی 63 )

  الکلمات المفتاحية:Brownian motionStochastic Differential EquationsMerton modelBlack-Scholes equation

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة