• 1.

  Oil Price estimating Under Dynamic Economic Models Using Markov Chain Monte Carlo Simulation Approach

  كاتب مسؤول : Fathi Vajargah، Kianoush ؛ مؤلف : Eslami Mofid Abadi، Hossein ؛ Abbasi، Ebrahim ؛

  مجلة:Advances in Mathematical Finance and Applications»Summer 2021, Volume 6 - Issue 3 ، الف (Ministry of Science/ISC (‎21 صفحة - من 631 إلی 651 )

  الکلمات المفتاحية:Oil PricesStochastic VolatilityJump-Diffusion ProcessMarkov chain Monte Carlo Simulation

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 2.

  The Effect of Volatility Temporal Changes on the Predictability and Return of Optimal Portfolio Using the DMA Model

  كاتب مسؤول : Samadi، Fatemeh ؛ مؤلف : Eslami Mofid Abadi، Hossein ؛

  مجلة:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Summer and Autumn 2021, Volume 1- Number 2 (‎13 صفحة - من 1 إلی 13 )

  الکلمات المفتاحية:Stock ReturnsOptimal portfolioPredictabilityVolatility TemporalDMA Model

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة