---

• 1.

  Option pricing in high volatile illiquid market

  مؤلف : Mashayekhi، Sima ؛ Mousavi، Seyed Nourollah ؛

  مجلة:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2024, Volume 4 - Number 1 (‎12 صفحة - من 147 إلی 158 )

  الکلمات المفتاحية:GreeksMonte-Carlo simulationfinite difference schemeBlack-Scholes equationNonlinear partial differential equation

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 2.

  Deep Learning Application in Rainbow Options Pricing

  مؤلف : Bolfake، Ali ؛ Mashayekhi، Sima ؛ كاتب مسؤول : Mousavi، Seyed Nourollah ؛

  مجلة:Advances in Mathematical Finance and Applications»Summer 2023, Volume 8 - Issue 3 التصنيف الف (Ministry of Science/ISC (‎13 صفحة - من 951 إلی 963 )

  الکلمات المفتاحية:Deep learningMonte-Carlo simulationEuropean optionsAsian optionsdescent gradient method

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 3.

  Deep learning for option pricing under Heston and Bates models

  مؤلف : Bolfake، Ali ؛ Mashayekhi، Sima ؛ كاتب مسؤول : Mousavi، Seyed Nourollah ؛

  مجلة:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2023, Volume 3 - Number 1 (‎16 صفحة - من 67 إلی 82 )

  الکلمات المفتاحية:Monte Carlo SimulationVariance reduction techniqueDeep learningHeston ModelOption PricingBates model

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 4.

  Alternating Direction Explicit Method for a Nonlinear Model in Finance

  مؤلف : Mashayekhi، Sima ؛

  مجلة:Advances in Mathematical Finance and Applications»Autumn 2021, Volume 6 - Issue 4 التصنيف الف (Ministry of Science/ISC (‎11 صفحة - من 745 إلی 755 )

  الکلمات المفتاحية:Finite difference methodsBlack-Scholes ModelBarles and Soner ModelAlternating Direction Explicit Methods

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة

---

مسار نشر المقال