• 1.

  Portfolio Optimization based on the Risk Minimization by the Weight-Modified CVaR vs. CVaR Method

  مؤلف : Fadaeinejad، Mohammad Esmaeil ؛ Asadi، Hossein ؛ Faryadras، Mohammad Javad ؛ كاتب مسؤول : Vaziri، Mohamad Taghi ؛

  مجلة:Iranian Journal of Finance»Spring 2022, Volume 6 - Number 2 التصنيف ب (Ministry of Science (‎25 صفحة - من 70 إلی 94 )

  الکلمات المفتاحية:portfolio optimizationConditional Value at Risk (CVaR)Smoothly-clipped absolute deviation (SCAD) penalty function

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة