-
1.
مؤلف : Fadaeinejad، Mohammad Esmaeil ؛ Asadi، Hossein ؛ Faryadras، Mohammad Javad ؛ كاتب مسؤول : Vaziri، Mohamad Taghi ؛
مجلة:Iranian Journal of Finance»Spring 2022, Volume 6 - Number 2 التصنيف ب (Ministry of Science (25 صفحة - من 70 إلی 94 )
الکلمات المفتاحية:portfolio optimizationConditional Value at Risk (CVaR)Smoothly-clipped absolute deviation (SCAD) penalty function