• 1.

  Forming Efficient Frontier in Stock Portfolios by Utility Function, Risk Aversion, and Target Return

  مؤلف : Farahani Darestani، Ahmad ؛ Miri Lavasani، Mohammadreza ؛ Talebnia، Ghodratallah ؛ كاتب مسؤول : Kordlouie، Hamidreza ؛

  مجلة:Iranian Journal of Finance»Spring 2022, Volume 6 - Number 2 التصنيف ب (Ministry of Science (‎25 صفحة - من 95 إلی 119 )

  الکلمات المفتاحية:portfolio optimizationRisk AversionGeneralized Co-Lower Partial MomentTarget Rate of ReturnReference Dependent Utility Function

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة