• 1.

  Dynamic Portfolio Speculation via an Informationally More Structured Ito Process

  كاتب مسؤول : Mohebimajd، Ahmadreza ؛ مؤلف : Feghhi Kashani، Mohamamd ؛

  مجلة:Economic StudiesIJES»Summer and Autumn 2021, Volume 10 - Number 20 التصنيف د (Ministry of Science/ISC (‎23 صفحة - من 315 إلی 337 )

  الکلمات المفتاحية:PortfolioSharpe RatioMean-VarianceMultidimensional Geometric Brownian Motion

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 2.

  Outperformance Testing of a Dynamic Assets Portfolio Selection Supplemented with a Continuous Paths Levy Process

  مؤلف : Feghhi Kashani، Mohammad ؛ كاتب مسؤول : Mohebimajd، Ahmadreza ؛

  مجلة:Money and Economy»Spring 2021, Volume 16 - Number 2 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎30 صفحة - من 253 إلی 282 )

  الکلمات المفتاحية:PortfolioStochastic dominanceSharpe RatioMean-VarianceMultidimensional Geometric Brownian Motion

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة