• 1.

  Comparison of linear regression models Ordinary Lasso, Adaptive Group Lasso and Ordinary Least Squares models in selecting effective characteristics to predict the expected return

  مؤلف : Mortazavi، Raheleh Ossadat ؛ Talebnia، Ghodratallah ؛ Jafari، Seyedeh Mahboobeh ؛ كاتب مسؤول : Vakilifard، Hamid Reza ؛

  مجلة:Iranian Journal of Finance»July 2018, Volume 2, Number 3 (‎21 صفحة - من 49 إلی 69 )

  الکلمات المفتاحية:ordinary least squares regressionLASSO RegressionAdaptive group LASSO RegressionExpected Returns of Portfolios

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة