• 1.

  A numerical method for solving the underlying price problem driven by a fractional Levy process

  مؤلف : Nasiri، Tayebeh ؛ Aminataei، Azim ؛ كاتب مسؤول : Zakeri، Ali ؛

  مجلة:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2022, Volume 2 - Number 1 (‎10 صفحة - من 159 إلی 168 )

  الکلمات المفتاحية:VolatilityChebyshev waveletsEuropean optionsTime-fractional Levy diffusion equationLevenberg-Marquardt regularization

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة