• 1.

  Providing an Optimal Robust Portfolio Model with Mean- CVaR Approach

  مؤلف : Pouraskari Jourshari، Fatemeh ؛ Seyed Nejad Fahim، Seyed Reza ؛ كاتب مسؤول : Khodadadi، Mohsen ؛

  مجلة:Advances in Mathematical Finance and Applications»Winter 2023, Volume 8 - Issue 1 التصنيف الف (Ministry of Science/ISC (‎12 صفحة - من 63 إلی 74 )

  الکلمات المفتاحية:robust optimizationLinear ModelUncertainMean- CVaR

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة